рефераты
Главная

Рефераты по рекламе

Рефераты по физике

Рефераты по философии

Рефераты по финансам

Рефераты по химии

Рефераты по хозяйственному праву

Рефераты по цифровым устройствам

Рефераты по экологическому праву

Рефераты по экономико-математическому моделированию

Рефераты по экономической географии

Рефераты по экономической теории

Рефераты по этике

Рефераты по юриспруденции

Рефераты по языковедению

Рефераты по юридическим наукам

Рефераты по истории

Рефераты по компьютерным наукам

Рефераты по медицинским наукам

Рефераты по финансовым наукам

Рефераты по управленческим наукам

Психология и педагогика

Промышленность производство

Биология и химия

Языкознание филология

Издательское дело и полиграфия

Рефераты по краеведению и этнографии

Рефераты по религии и мифологии

Рефераты по медицине

Рефераты по сексологии

Рефераты по информатике программированию

Краткое содержание произведений

Реферат: Анализ эффективности вложений денежных средств в РКО

Реферат: Анализ эффективности вложений денежных средств в РКО

Содержание.

стр.

Введение. 3

Глава 1. Функционирование рынка РКО. 4

Участники рынка. 4

Процедура торгов. 4

Первичное размещение (аукцион). 4

Вторичные торги. 5

Погашение. 5

Документооборот. 5

Отчеты, предоставляемые биржей. 5

Отчеты, предоставляемые Дилерами. 5

Глава 2. Задачи Дилера на рынке РКО. 7

Ведение бэк-офиса. 7

Оптимизация вложений собственных средств. 7

Управление средствами инвесторов. 7

Исполнение поручений Инвесторов. 8

Анализ эффективности вложений. 8

Глава 3. Задачи формирования и ведения собственного
портфеля облигаций Дилера. 9

Формирование портфеля облигаций. 9

Ликвидность портфеля. 9

Период инвестирования. 9

Инвестирование с целью максимизации дохода. 10

Безрисковое инвестирование. 10

Анализ эффективности вложений денежных средств в РКО. 11

Постановка задачи. 11

Метод решения. 11

Экономическая интерпретация метода. 13

Экономическая интерпретация полученных результатов. 14

Применение результатов исследования для построения методов эффективного управления портфелем облигаций. 14

Заключение. 16

Список литературы. 17

Приложения. 19

Приложение № 1. Программа автоматизации учета РКО. 19

Приложение 1.1. Руководство пользователя. 19

Приложение 1.2. Текст программы. 21

Приложение № 1.3. Журнал оборотов. 64

Приложение № 1.4. Журнал лицевого учета. 65

Приложение № 1.5. Мемориальный ордер. 66

Приложение № 1.6. Отчет инвестору о совершенных сделках. 67

Приложение № 1.7. Структура пртфеля в разрезе по бумагам. 68

Приложение № 1.8. Структура портфеля обобщенная. 69

Приложение № 1.9. Биржевая информация. 70

Приложение № 1.10. Еженедельный отчет в депозитарий. 71

Приложение № 1.11. Ежемесячный отчет в депозитарий. 72

Приложение № 2. Программа анализа эффективности вложений в РКО. 73

Приложение 2.1. Текст программы. 73

Приложение № 2.2. Диаграмма сравнения доходности портфеля и рынка. 82

Приложение № 2.3. Диаграмма сравнения индекса портфеля и рынка. 83

Приложение № 3. Входные статистические данные. 84

Приложение 3.1. Информация о бумагах. 84

Приложение 3.2. Информация о сделках. 85

Приложение 3.3. Информация о движениях денежных средств. 91

Приложение 3.4. Биржевая информация. 93

Введение.


Республиканские краткосрочные бескупонные облигации (РКО) выпускаются Министерством Финансов Республики Татарстан. Рынок РКО существует с 1995 года. За три года он стал важнейшим сегментом в экономике Татарстана, сравнимый по объему заимствований с рынком межбанковских кредитов и иностранной валюты.

Гарантом надежности вложений в РКО является Правительство РТ. РКО - ликвидный и наиболее доходный инструмент финансового рынка. Доходность по РКО выше, чем по банковским вкладам и депозитным сертификатам, а также государственным ценным бумагам. Имея льготное налогообложение, РКО является наиболее привлекательным вложением свободных финансовых ресурсов.

Вкладывать средства в РКО могут как юридические, так и физические лица. Доход по этим облигациям получается от разницы между ценой покупки и продажи, т.е. дисконт.

РКО обращаются в бездокументарной форме и учитываются записями по счетам депо. Продажа и покупка производится на фондовой бирже. В связи с этим возникает задача учета операций с РКО как со стороны биржи, так и со стороны организаций-инвесторов.

На данном сегменте фондового рынка можно производить как краткосрочные спекулятивные операции, так и долгосрочные вложения свободных собственных или заемных средств. Таким образом, актуальной является задача оценки эффективности вложений в РКО.

В данной дипломной работе решаются две задачи:

1. Автоматизация учета операций с РКО;

2. Оценка эффективности вложений в РКО.

На основе результатов второй задачи можно будет сделать некоторые выводы для оптимизации принятия решений при вложении в бескупонные облигации.

Глава 1. Функционирование рынка РКО.


Республиканские краткосрочные облигации обращаются на Волжско-Камской бирже (ВКБ) посредством проведения электронных торгов. В функционировании рынка РКО можно выделить следующие моменты:


1. Участники рынка.

2. Процедура торгов.

3. Документооборот.


Участники рынка.


Участники рынка разделяются на две категории: Дилеры и инвесторы.

Дилер - любое юридическое лицо, профессиональным участником рынка ценных бумаг, заключившее договор на выполнение функций по обслуживанию операций с облигациями с коммунальным предприятием "Дирекция по работе с ценными бумагами". Дилер может заключать сделки с РКО от своего имени и за свой счет, а также может выполнять функции финансового брокера при заключении сделок от своего имени за счет и по поручению инвестора.

Инвестор - любое юридическое или физическое лицо, заключившее с Дилером договор брокерского обслуживания на рынке РКО. Инвестор может приобретать облигации только через Дилеров, уплачивая при этом комиссию.


Процедура торгов.


В ходе торгов РКО проходят следующие этапы:

  • Первичное размещение;

  • Вторичные торги;

  • Погашение.


Первичное размещение (аукцион).


Аукцион - это первичное размещение облигаций, проводимого Организатором (Коммунальное предприятие "Дирекция по работе с ценными бумагами", агент Министерства финансов РТ по обслуживанию выпусков облигаций) по поручению Министерства финансов Республики Татарстан. Они проводятся по специальному графику. Дата аукциона, предельный объем выпуска, место и время проведения аукциона объявляются Организатором. Контрагентами в этой процедуре являются Министерство Финансов с одной стороны, и Дилеры - другой. В ходе аукциона Дилеры подают заявки на покупку облигаций. После подачи всех заявок до установленного времени, Министерство Финансов устанавливает цену отсечения - минимальная цена, по которой он готов продать облигации. Все заявки, поданные выше цены отсечения, удовлетворяются, заявки, поданные с более низкой ценой, не удовлетворяются.


Вторичные торги.


Обращение облигаций на вторичных торгах осуществляется в форме сделок купли-продажи через Торговую систему (организация, уполномоченная на основании договора с Министерством финансов РТ и двусторонних договоров с Дилерами обеспечивать процедуру заключения сделок купли-продажи путем предоставления технических средств). Контрагентами в этой процедуре выступают Дилеры. Дилеры вводят в Торговую систему посредством рабочих терминалов заявки на покупку или продажу облигаций. Если цены заявок совпадают, то они удовлетворяются, т.е. сделка считается совершенной.


Погашение.


Погашение облигаций производится в определенный день Министерством Финансов по номинальной стоимости.


Документооборот.


РКО обращаются в электронной форме. Учет по ним ведется посредством записей на счетах депо, открытых в Волжско-Камской трастовой компании (ВКТК). В связи с этим возникают вопросы отражения учета операций в документальной форме. В ходе обращения РКО можно выделить следующие типы документов:


  • Отчеты, предоставляемые биржей;

  • Отчеты, предоставляемые Дилерами.


Отчеты, предоставляемые биржей.


По завершении торгов биржа предоставляет каждому Дилеру следующие документы:

  • Биржевая информация;

  • Выписка из протокола торгов;

  • Обязательства Дилера по итогам торгов;

  • Выписка из реестра сделок.


Отчеты, предоставляемые Дилерами.


В процессе участия в торгах Дилеры обязаны предоставлять следующие документы бирже:

  • Еженедельный отчет;

  • Ежемесячный отчет;

  • Другие документы, необходимые для допуска Дилера к торгам.


После совершения сделки купли-продажи по поручению Инвестора, Дилер обязан предоставить Инвестору отчет о совершенной сделке в форме, установленной в договоре по брокерскому обслуживанию и выписку со счета депо. Дилер также может предоставить биржевую информацию и оказывать консультационные услуги.


Глава 2. Задачи Дилера на рынке РКО.


Являясь активным участником рынка РКО, Дилер сталкивается со следующими задачами:

1. Ведение бэк-офиса;

2. Оптимизация вложений собственных средств;

3. Управление средствами Инвесторов;

4. Исполнение поручений Инвесторов;

5. Анализ эффективности вложений.


Ведение бэк-офиса.


Бэк-офис - система электронного учета операций с ценными бумагами. Он включает в себя очень широкий спектр функциональных вопросов:

  • Ведение журнала лицевого учета и журнала оборотов (Приложение № 1.3, 1.4);

  • Формирование и печать мемориальных ордеров (Приложение №1.5);

  • Формирование и печать отчетов Инвесторам (Приложение №1.6);

  • Формирование и печать собственного портфеля Дилера (Приложение № 1.7, 1.8);

  • Формирование и печать биржевой информации (Приложение №1.9);

  • Формирование и печать еженедельного и ежемесячного отчетов (Приложение №1.10, 1.11).

Все перечисленные задачи реализованы в представленной программе автоматизированного учета операций с РКО.


Оптимизация вложений собственных средств.


Под оптимизацией вложений собственных средств понимается создание портфеля облигаций, который удовлетворял бы поставленной инвестиционной или спекулятивной задаче.

Для формирования портфеля можно исходить из следующих факторов:

  • Ликвидность;

  • "Время жизни";

  • Получение наибольшего дохода;

  • Использование РКО в залоговых операциях для получения межбанковских кредитов.


Управление средствами инвесторов.


Дилер может сам управлять средствами Инвесторов, если был заключен договор трастового обслуживания. При этом он может брать комиссию как с отдельной сделки, так и с дохода, полученного Инвестором. В данном случае актуальной является задача оптимального управления портфелем Инвестора и оценка эффективности деятельности Дилера.


Исполнение поручений Инвесторов.


Дилер, являясь также и брокером на рынке РКО, совершает операции купли-продажи от своего имени, но по поручению Инвестора и за его счет. В этом случае Дилер должен вести учет приема заявок Инвесторов, исполнение поручений на бирже и формирование отчетов. За эти услуги он получает комиссионное вознаграждение.


Анализ эффективности вложений.


Данная задача является одной из наиболее сложных и необходимых. Определение метода анализа - нетривиальная задача. В Главе 3 рассмотрены две методики анализа эффективности вложений собственных средств в облигации.

Глава 3. Задачи формирования и ведения собственного
портфеля облигаций Дилера.

В процессе управления портфелем облигаций Дилер ставит перед собой следующие задачи:

  • формирование портфеля облигаций;

  • анализ эффективности вложений денежных средств.


Формирование портфеля облигаций.


В процессе участия в торгах Дилер инвестирует свободные денежные средства в облигации, создавая при этом портфель, состоящий из разных серий РКО, отличающиеся тем, что имеют разные сроки до погашения.

Спецификой портфеля, состоящего из РКО, могут являться следующие моменты:

  • ликвидность портфеля;

  • период инвестирования;

  • инвестирование с целью максимизации дохода;

  • безрисковое инвестирование.


Ликвидность портфеля.


При инвестировании средств в РКО необходимо учитывать следующий момент. Денежные средства Дилеров, инвестируемые в облигации на вторичных торгах, часто превышают объемы торгов по какой-либо отдельной серии облигации. В связи с этим возникает вопрос ликвидности портфеля. Как показывает практика фондового рынка, облигации с наименьшим сроком погашения более ликвидные, чем те, которые имеют более длительный срок до погашения. Но, с другой стороны, облигации с меньшим сроком до погашения имеют и меньшую доходность. Таким образом, при продаже легче всего продать облигации с меньшим сроком до погашения, а купить те, которые имеют более длительный срок до погашения.


Период инвестирования.


Дилер при инвестировании сталкивается и со следующей задачей: период инвестирования. Так как ликвидность рынка напрямую зависит от срока до погашения облигации, то с этим приходится диверсифицировать портфеля по срокам погашения облигаций. Причем необходимо выбрать наилучшую стратегию, зависящую от целей инвестирования. Если целью инвестирования является получения максимального дохода за продолжительный период времени, то можно инвестировать средства в наиболее доходные серии облигаций. В случае если целью инвестирования является краткосрочная спекуляция, то наиболее оптимальной стратегией в данном случае является покупка серий облигаций со сроком погашения, близким к установленному сроку инвестирования; в этом случае минимизируется риск невозможности продажи облигаций на вторичном рынке.


Инвестирование с целью максимизации дохода.


В случае если целью инвестирования является максимизация дохода, причем срок инвестирования не фиксирован, т.е. неизвестен период инвестирования, Дилер сталкивается с двумя противоречивыми факторами: доходность и ликвидность. В связи с этим возникают задачи оптимального управления портфелем облигаций. Методы, которые применяют Дилеры, являются их собственными разработками (ноу-хау). Существуют множество публикаций в финансово-экономической литературе по оптимизации вложений в бескупонные облигации, но предложенные методы либо содержат в себе неверные предпосылки при построении метода оптимизации, либо содержат упрощения, после чего модель становится неприменима на практике.


Безрисковое инвестирование.


В целях получения дохода, но также минимизации риска извлечения денежных средств из портфеля, можно формировать портфеля с помощью диверсификации по срокам погашения серий облигаций. Облигации, по определению, являясь долговыми обязательствами, имеют срок погашения, т.е. срок, в который инвестор получает номинал облигации, поэтому о риске вложений приходится говорить лишь с точки зрения периода вложения.


Анализ эффективности вложений денежных средств в РКО.

Постановка задачи.


Анализ эффективности вложения денежных в РКО можно разделить на анализ внутреннего управления портфелем облигаций и внешнего.

Внутреннее управление - это оценка изменения индекса портфеля в сравнении с индексом рынка.

Внешнее управление - это оценка изменения средневзвешенной доходности к погашению портфеля в сравнении со средневзвешенной доходностью к погашению рынка.

Таким образом, возникает задача сравнения управления портфелем облигаций относительно рынка путем построения некоторого показателя, который адекватно отражал бы динамику изменения портфеля в сравнении с динамикой изменения рынка.


Метод решения.

Предлагаются методики для решения поставленных задач путем построения следующих показателей:


  1. Индекс портфеля и рынка (для оценки внутреннего управления).

Индекс строится следующим образом.

Для портфеля:

(1)

(1.1)

(1.2)

где:

значение индекса в момент t

коэффициент

стоимость портфеля по средневзвешенным ценам на момент закрытия торгов в момент t

сумма дополнительных вложений (извлечений) денежных средств в портфель в момент t, причем, если

дополнительные вложения

сумма изъятых денег

средневзвешенная цена i серии на момент закрытия торгов

количество бумаг i серии в портфеле

количество серий бумаг, обращающихся на рынке

Для рынка при расчете коэффициента и переменные будут иметь следующий смысл:

объем капитализации рынка по средневзвешенным ценам на момент t

сумма размещенных (погашенных) средств на аукционе

сумма размещенных средств на аукционе

сумма погашенных средств на аукционе

количество бумаг i серии, обращающихся на рынке


Данный индекс показывает, насколько эффективнее было внутреннее управление портфелем по сравнению с рыночной конъюктурой. Причем, если индекс портфеля меньше индекса рынка, то управление было неэффективным.


  1. Эффективная норма доходности к погашению портфеля и рынка (для оценки внешнего управления).

Показатель строится следующим образом(2 метода):

В теории расчета применяется следующий метод:

(2)

где:

(2.1)

сумма i расходного платежа

сумма i доходного платежа

количество дней между i расходным и доходным платежами

эффективная норма доходности, которая и определяется из решения данного уравнения

количество расходных и доходных платежей

Уравнение (2) решается численными методами, причем решение единственно.

Из-за неудобства решения уравнения на практике обычно применяют другой метод нахождения :

(2.2)

где:

доходность к погашению i бумаги

количество i бумаги

дней до погашения i бумаги

рассчитывается следующим образом:

(2.3)

где:

цена покупки i бумаги в % от номинала (расходный платеж)

цена погашения в % от номинала (доходный платеж)

количество дней в году

дней до погашения i бумаги

Данный метод более удобен при расчетах и дает более быстрые результаты, вследствие чего он был применен при построении данного показателя.


Экономическая интерпретация метода.


Анализ с помощью методики построения индекса портфеля и рынка включает в себя следующие моменты:

Индекс построен таким образом, что он адекватно отражает управление портфелем и поведение рынка.

По построенному индексу можно определить доходность к приобретению портфеля и рынка, что бывает необходимым для сравнения вложений в РКО с другими инвестиционными операциями. Доходность к приобретению - это доходность на день расчета, которую можно получить при продаже портфеля облигаций.

Кроме того, можно оценить поведение рынка РКО в сравнении с другими рынками. Методика сравнения может быть различной и их построение требует учета специфики различных рынков.

Второй вид анализа - вычисление эффективной нормы доходности портфеля и рынка.

Предложенный метод отражает поведение рынка и доходность к погашению портфеля в текущий момент времени. Воздействовать на этот показатель можно путем добавления или извлечения денежных средств в портфель облигаций. При этом, эффективное внешнее управление напрямую зависит от объемов добавления/извлечения денежных средств и сложившейся конъюнктурой рынка в день проведения операций, т.е. другими словами, должно быть своевременное проведение данных операций.

Этот вид анализа можно применить также для эффективного распределения свободных ресурсов между различными инвестиционными рынками, оценивая и сравнивая доходности различных рынков и направляя свободные денежные средства на наиболее доходные секторы.


Экономическая интерпретация полученных результатов.


В данной работе сравнивался портфель РКО банка и рынок РКО с февраля по май месяц 1997 года.

При анализе путем построения индекса было выявлено следующее. График, построенный на основе индекса рынка (Приложение №2.3), имеет положительный наклон. Это обусловлено тем, что рынок в то время имел тенденцию к снижению доходности, поэтому, индекс, отражающий доходность к приобретению, увеличивался. В приведенном примере, основанном на реальных данных, внутреннее управление портфелем было эффективным по сравнению с рынком до начала мая месяца.

На графике сравнения доходности портфеля и рынка (Приложение № 2.2) можно видеть падение доходности к погашению портфеля в связи со сложившейся рыночной конъюнктурой. При анализе с помощью данного показателя можно сказать, что апрель месяц был наиболее благоприятным для дополнительного инвестирования денежных средств.


Применение результатов исследования для построения методов эффективного управления портфелем облигаций.


Результаты исследования с помощью применения предложенных методик позволяют сделать основополагающие выводы для построения методов эффективного управления портфелем облигаций. В данном случае, под эффективным управлением понимается получение наибольшего дохода за определенный промежуток времени.

Для построения методик эффективного управления портфелем облигаций необходимо учитывать следующее:

  1. управление должно давать максимальный эффект;

  2. в управлении нужно учитывать возможность ввода-вывода денежных средств;

  3. необходимость попытки прогнозирования ситуации при изменении рыночной конъюнктуры;

  4. управление портфелем с точки зрения как доходности, так и ликвидности;

Полученные результаты также позволяют оценить степень влияния человека (в данном случае - трейдер) на управление портфелем облигаций. От методов, применяемых им для принятия решений, зависит эффективность управления портфелем облигаций. В этом случае бывает целесообразным контроль за управлением портфелем со стороны вышестоящего начальства без применения обременительных методик расчетов, с другой стороны, можно поощрять трейдера за успешное управление портфелем облигаций. Следовательно, предложенный индекс можно применить для оценки управления портфелем облигаций трейдером.

Другая задача, которою можно решить на основе полученных результатов - это задача доверительного управления (траст). Основываясь на результатах, можно предложить следующую схему взимания платы за траст со стороны управляющего с клиента. Сравнивается индекс рынка и индекс портфеля облигаций, находящегося в трасте. В случае, если индекс портфеля превосходит индекс рынка, то дополнительный доход, получающийся от более эффективного управления портфелем облигаций, делится в определенной пропорции между управляющим и клиентом. Другой вариант: управляющий гарантирует клиенту определенный процент, а плата управляющему рассчитывается по определенной методике исходя из гарантированного дохода и дохода, полученного свыше.


Заключение.


В работе решены следующие ключевые моменты, необходимые для работы с Республиканскими краткосрочными бескупонными облигациями (РКО):

  • Автоматизация учета операций с РКО

  • Оценка эффективности вложений в РКО

  • Описано функционирование рынка РКО, поставлены задачи, которые решает Дилер на рынке.

Решением задачи автоматизации операций с РКО является программный продукт, написанный на Visual Basic for Microsoft Excel, который позволяет вести полный документооборот Дилера на рынке РКО. Результатами автоматизации являются стандартизованные выходные формы, необходимые для ведения бухгалтерского учета РКО и предоставления различных отчетов.

При решении задачи оценки эффективности вложений в РКО применялись статьи, содержащие информацию об различных методиках расчета доходности облигаций. Результатом решения данной задачи является разработка собственной методики анализа. Методика проверена на реальных численных данных за определенный период функционирования рынка РКО. Конечным продуктом метода является программа, написанная на Visual Basic for Microsoft Excel, позволяющая делать анализ эффективности управления портфелем облигаций. Приведенный метод анализа также можно применить в дальнейшем для построения методов эффективного управления портфелем облигаций.

Обе поставленные задачи внедрены и используются на практике.

Список литературы.


1. Башарин Г.П. «Начала финансовой математики» Москва, «ИНФРА-М» 1997 г.

2. Бродский В., Горлин Ю. «Модель действительной доходности ГКО для клиентов» журнал «Рынок ценных бумаг» №1 1994 г.

3. Ветров А. «Как построить агрегированные показатели доходности рынка ГКО/ОФЗ» журнал «Рынок ценных бумаг» №5 1996 г.

4. Горелов М. «Построение оптимального портфеля ГКО: как максимизировать прибыль» журнал «Рынок ценных бумаг» №6 1996 г.

5. Горелов М., Никифоров Л. «О границах применимости принципа рыночного момента» журнал «Рынок ценных бумаг» №16 1996 г.

6. Горелов М. «Что нельзя упускать при построении модели управления портфелем ГКО» журнал «Рынок ценных бумаг» №11 1996 г.

7. Горлин Ю. «Оценка доходности операций с ГКО: вырианты биржевой игры» журнал «Рынок ценных бумаг» №6 1994 г.

8. Грядовая О. «Доходность как критерий оптимизации решений по управлению портфелем ГКО» журнал «Рынок ценных бумаг» №15 1994 г.

9. Губерниев В. «ГКО в оптимальном портфеле» журнал «Рынок ценных бумаг» №15 1996 г.

10. Демушкина Е. «Сделки с государственными ценными бумагами» журнал «Рынок ценных бумаг» №23 1996 г.

11. Екушов А. «Как превысить среднюю доходность рынка ГКО» журнал «Рынок ценных бумаг» №11 1997 г.

12. Ивахин А. «Как преодолеть ограничения в моделировании рынка ГКО» журнал «Рынок ценных бумаг» №12 1996 г.

13. Комягин В.Б. «Программирование в Excel 5 и Excel 7 на языке Visual Basic» Москва, «Радио и связь» 1996 г.

14. Кузнецов М., Нифатов П. «Денежный поток и торговые операции на рынке ГКО» журнал «Рынок ценных бумаг» №4 1996 г.

15. Мешкова Н. Кулакова Ю. «Прогнозирование тренда цены ГКО» журнал «Рынок ценных бумаг» №6 1996 г.

16. Михеев А. «Играем на заемные средства» журнал «Рынок ценных бумаг» №3 1997 г.

17. Остроушко О., Гришин О. «Доходность и дюрация портфеля ГКО» журнал «Рынок ценных бумаг» №5 1996г.

18. Положение об обслуживании и обращении выпусков РКО РТ(утверждено постановлением Кабинета Министров РТ от 21 апреля 1995 г. № 238)

19. «Потоки платежей,виды облигаций и вычисление доходности» Москва «Консультационное агентство «Соболев» 1996 г.

20. «Рынок ценных бумаг» учебник под ред. Галанова В.А., Басова А.И. Москва «Финансы и статистика» 1996 г.

21. Суменкова Е.В. «Операции с ценными бумагами» Москва «Перспектива» 1997 г.

22. Ушаков П. «О взаимосвязях индикаторов рынка ГКО» журнал «Рынок ценных бумаг» №3 1997 г.

23. Черкасов В.Е. «Практическое руководство по финансово-экономическим расчетам» Москва «Метаинформ» 1995 г.

24. Черновский А. «Как оценить эффективноть управления портфелем ГКО» журнал «Рынок ценных бумаг» №24 1996 г.

25. Четыркин Е. «Методы финансовых и коммерческих расчетов»

Приложения.


Приложение № 1. Программа автоматизации учета РКО.


Приложение 1.1. Руководство пользователя.


Данная программа написана на Microsoft Visual Basic for Excel. Для запуска программы необходимо открыть файл sprav.xls в Excel, после чего в линейке меню появится дополнительный пункт меню «Справочник», состоящий из следующих разделов:

Дата

Просмотр остатков

Печать

Депозитарий

Портфель

Биржевая информация

Отчеты клиентам

Отчет недельный

Отчет месячный

Журнал лицевого учета

Окно

Бумаги

Сделки

Клиенты

Биржа


Рассмотрим подробнее каждое из пунктов меню.

Дата - изменение даты для работы.

Просмотр остатков - просмотр остатков по Клиентам.


Печать - распечатка на принтер следующих данных:

Депозитарий - печать депозитария.

Портфель - печать собственного портфеля Дилера.

Биржевая информация - печать биржевой информации.

Отчеты клиентам - печать отчетов Клиентам.

Отчет недельный - печать еженедельного отчета, предоставляемого в депозитарий.

Отчет месячный - печать ежемесячного отчета, предоставляемого в депозитарий.

Журнал лицевого учета - печать журнала лицевого учета и журнала оборотов Дилера.

Окно - выбор следующих окон для ввода информации:

Бумаги - выбор окна ввода информации об обращающихся на рынке бумагах.

Сделки - выбор окна ввода сделок.

Клиенты - выбор окна ввода Клиентов.

Биржа - выбор окна ввода биржевой информации.


Результатом работы программы являются Приложения №1.3-1.12


Приложение 1.2. Текст программы.


Option Explicit

Option Base 1

Public CurDate As Date

Public DepoArray() As Integer

Public BumArray(); BumArrayV() As Integer

Public Button; Просмотр; ExitVar; Покупка; Продажа; Погашение As Boolean


Const DilerConst = 1000900000

Const FilialConst = 1000999999

Const ConstMaxBum = 100 ' максимальное кол-во бумаг(выпусков)

Const MaxCount = 1000 ' максимальное кол-во сделок по 1-ой бумаге

Const S192 = "50202"

Const S904 = "47423"

Const S960 = "70102"

Const S970 = "70204"

Const SR970 = "70204"

Sub Auto_Open()

ActiveWindow.WindowState = xlMaximized

CurDate = Date

Worksheets("Врем").Cells(1; 4) = CurDate

Application.OnWindow = "CancelChanges"

Application.Windows("Sprav.xls").OnWindow = "Start"

End Sub


Sub Auto_Close()

MenuBars(xlModule).Reset

MenuBars(xlWorksheet).Reset

Application.OnWindow = ""

Application.Windows("Sprav.xls").OnWindow = ""

ActiveWorkbook.Save

End Sub


Sub Start()

Call CreateMenu

Application.DisplayFullScreen = False

ActiveWindow.WindowState = xlMaximized

CurDate = Date

Worksheets("Врем").Cells(1; 4) = CurDate

End Sub


Sub CancelChanges()

MenuBars(xlModule).Reset

MenuBars(xlWorksheet).Reset

End Sub


Sub CreateMenu()

MenuBars(xlModule).Reset

MenuBars(xlWorksheet).Reset

With MenuBars(xlModule).Menus.Add("&Справочник")

.MenuItems.Add "&Дата"; "DateChange"


.MenuItems.Add "П&росмотр остатков"; "PrintOst"


.MenuItems.AddMenu ("&Печать")

.MenuItems("&Печать").MenuItems.Add "&Депозитарий"; "PrintDepo"

.MenuItems("&Печать").MenuItems.Add "&Портфель"; "PrintPortfel"

.MenuItems("&Печать").MenuItems.Add "&Биржевая информация"; "PrintBirgaInfo"

.MenuItems("&Печать").MenuItems.Add "Отчеты &клиентам"; "PrintOtchClient"

.MenuItems("&Печать").MenuItems.Add "Отчет &недельный"; "PrintOtchWeek"

.MenuItems("&Печать").MenuItems.Add "Отчет &месячный"; "PrintOtchMonth"

.MenuItems("&Печать").MenuItems.Add "Журнал &лицевого учета"; "PrintMagazine"


.MenuItems.AddMenu ("&Окно")

.MenuItems("&Окно").MenuItems.Add "&Бумаги"; "ViewPaper"

.MenuItems("&Окно").MenuItems.Add "&Сделки"; "ViewDeal"

.MenuItems("&Окно").MenuItems.Add "&Клиенты"; "ViewClient"

.MenuItems("&Окно").MenuItems.Add "Би&ржа"; "ViewBirga"

.MenuItems("&Окно").MenuItems.Add "&Остатки 812"; "ViewOst812"

.MenuItems("&Окно").MenuItems.Add "О&статки биржа"; "ViewOstBirga"

.MenuItems("&Окно").MenuItems.Add "&Защита"; "ViewProgram"

End With

With MenuBars(xlWorksheet).Menus.Add("&Справочник")

.MenuItems.Add "&Дата"; "DateChange"


.MenuItems.Add "П&росмотр остатков"; "PrintOst"


.MenuItems.AddMenu ("&Печать")

.MenuItems("&Печать").MenuItems.Add "&Депозитарий"; "PrintDepo"

.MenuItems("&Печать").MenuItems.Add "&Портфель"; "PrintPortfel"

.MenuItems("&Печать").MenuItems.Add "&Биржевая информация"; "PrintBirgaInfo"

.MenuItems("&Печать").MenuItems.Add "Отчеты &клиентам"; "PrintOtchClient"

.MenuItems("&Печать").MenuItems.Add "Отчет &недельный"; "PrintOtchWeek"

.MenuItems("&Печать").MenuItems.Add "Отчет &месячный"; "PrintOtchMonth"

.MenuItems("&Печать").MenuItems.Add "Журнал &лицевого учета"; "PrintMagazine"


.MenuItems.AddMenu ("&Окно")

.MenuItems("&Окно").MenuItems.Add "&Бумаги"; "ViewPaper"

.MenuItems("&Окно").MenuItems.Add "&Сделки"; "ViewDeal"

.MenuItems("&Окно").MenuItems.Add "&Клиенты"; "ViewClient"

.MenuItems("&Окно").MenuItems.Add "Би&ржа"; "ViewBirga"

.MenuItems("&Окно").MenuItems.Add "&Остатки 812"; "ViewOst812"

.MenuItems("&Окно").MenuItems.Add "О&статки биржа"; "ViewOstBirga"

.MenuItems("&Окно").MenuItems.Add "&Защита"; "ViewProgram"

End With

End Sub


Sub ViewPaper()

Sheets("Бумаги").Select

Call EndOf

End Sub

Sub ViewDeal()

Sheets("Сделки").Select

Call EndOf

End Sub

Sub ViewClient()

Sheets("Клиенты").Select

Call EndOf

End Sub

Sub ViewBirga()

Sheets("Биржа").Select

Call EndOf

End Sub

Sub ViewOst812()

Sheets("Остатки812").Select

Call EndOf

End Sub

Sub ViewOstBirga()

Sheets("ОстаткиБиржа").Select

Call EndOf

End Sub

Sub ViewProgram()

Sheets("Защита").Select

End Sub


'------------------------------ Печать Депозитария ---------------

Sub PrintDepo()

Dim BumNum; CliNum; i; j; k; a; n; Sign; s As Integer

Dim Flag As Boolean

Dim Code As Long

Dim Str As String

Dim DepoFil() As Integer

Dim Num As Integer

CurDate = Worksheets("Врем").Cells(1; 4)

Call FormBum

Sheets("Депо").Select

BumNum = Worksheets("Врем").Cells(1; 2)

Cells(3; 5) = Worksheets("Врем").Cells(1; 4)

Cells(3; 5).NumberFormat = "Д ММММ, ГГГГ"

Cells(3; 5).HorizontalAlignment = xlCenterAcrossSelection

Cells(3; 5).Font.Bold = True

Num = 9

For i = 1 To BumNum

Cells(6; i + 1) = Worksheets("Врем").Cells(i; 1)

Cells(6; i + 1).Font.Bold = True

Cells(6; i + 1).Interior.ColorIndex = 40

Cells(Num + 1; i + 1).Interior.ColorIndex = 15

Cells(Num + 1; i + 1) = ""

Cells(Num; i + 1).Interior.ColorIndex = 40

Cells(Num; i + 1) = ""

Cells(5; i + 1).Interior.ColorIndex = 40

Next

Cells(Num; 1).Interior.ColorIndex = 40

Cells(Num; 1) = "Итого"

Cells(Num; 1).Font.Bold = True

Cells(Num; 1).Font.Italic = True

Cells(Num; 1).HorizontalAlignment = xlCenter

Cells(Num + 1; 1) = ""

Cells(Num + 1; 1).Interior.ColorIndex = 15

CliNum = Worksheets("Врем").Cells(1; 3)

ReDim DepoArray(CliNum; BumNum)

ReDim DepoFil(BumNum)

a = 2

While Worksheets("Сделки").Cells(a; 1) <> Empty

i = 1

While Worksheets("Клиенты").Cells(i + 1; 2) <> _

Worksheets("Сделки").Cells(a; 2)

If Worksheets("Клиенты").Cells(i + 1; 2) = Empty Then

MsgBox "Неверный номер клиента в Окне 'Сделки' строка: " + CStr(a)

Sheets("Сделки").Select

Cells(a; 2).Select

Exit Sub

End If

i = i + 1

Wend


k = 0

For j = 1 To BumNum

If Worksheets("Врем").Cells(j; 1) = Worksheets("Сделки").Cells(a; 3) Then

k = j

Exit For

End If

Next

If k = 0 Then

a = a + 1

GoTo NNN

End If

If Not IsEmpty(Worksheets("Сделки").Cells(a; 4)) Then

Sign = 1

Else

Sign = -1

End If

If CurDate >= Worksheets("Сделки").Cells(a; 1) Then

If Worksheets("Сделки").Cells(a; 2) = FilialConst Then

DepoFil(k) = DepoFil(k) + Sign * Worksheets("Сделки").Cells(a; 6)

Else

DepoArray(i; k) = DepoArray(i; k) + Sign * Worksheets("Сделки").Cells(a; 6)

End If

End If

a = a + 1

NNN:

Wend


n = 7

For i = 1 To CliNum

Flag = False

For k = 1 To BumNum

If DepoArray(i; k) > 0 Then Flag = True

Next

If Flag Then

Str = Format(Worksheets("Клиенты").Cells(i + 1; 2); "0000000000")

Str = Right(Str; 5)

Cells(n; 1).NumberFormat = "@"

Cells(n; 1).Font.Bold = True

Cells(n; 1).HorizontalAlignment = xlCenter

Cells(n; 1).Font.Italic = False

Cells(n; 1).Interior.ColorIndex = 2

Cells(n; 1) = Str

For k = 1 To BumNum

If DepoArray(i; k) <> 0 Then

Cells(n; k + 1) = DepoArray(i; k)

Else

Cells(n; k + 1) = ""

End If

Cells(n; k + 1).Font.Bold = False

Cells(n; k + 1).Font.Italic = False

Cells(n; k + 1).Interior.ColorIndex = 2

Next

If n = 7 Then

n = n + 4

Else

n = n + 1

End If

End If

Next

'расчет по филиалу

Cells(8; 1) = "Филиал"

Cells(8; 1).Font.Bold = True

Cells(8; 1).HorizontalAlignment = xlCenter

Cells(8; 1).Font.Italic = False

Cells(8; 1).Interior.ColorIndex = 2

For k = 1 To BumNum

If DepoFil(k) <> 0 Then

Cells(8; k + 1) = DepoFil(k)

Else

Cells(8; k + 1) = ""

End If

Cells(8; k + 1).Font.Bold = False

Cells(8; k + 1).Font.Italic = False

Cells(8; k + 1).Interior.ColorIndex = 2

Next


For i = 1 To BumNum

Cells(n; i + 1).Interior.ColorIndex = 40

s = 0

For k = 11 To n - 1

s = s + Cells(k; i + 1)

Next

Cells(n; i + 1).Value = s

Next

For i = 1 To BumNum

Cells(9; i + 1) = Cells(7; i + 1) + Cells(8; i + 1)

Next

Cells(n; 1).Interior.ColorIndex = 40

Cells(n; 1) = "Итого 9998"

Cells(n; 1).Font.Bold = True

Cells(n; 1).Font.Italic = True

Range("A1:Z200").Borders(xlLeft).LineStyle = xlNone

Range("A1:Z200").Borders(xlRight).LineStyle = xlNone

Range("A1:Z200").Borders(xlTop).LineStyle = xlNone

Range("A1:Z200").Borders(xlBottom).LineStyle = xlNone

Range("A1:Z200").BorderAround LineStyle:=xlNone

Range(Cells(5; 1); Cells(n; BumNum + 1)).Borders(xlLeft).Weight = xlThin

Range(Cells(5; 1); Cells(n; BumNum + 1)).Borders(xlRight).Weight = xlThin

Range(Cells(5; 1); Cells(n; BumNum + 1)).Borders(xlTop).Weight = xlThin

Range(Cells(5; 1); Cells(n; BumNum + 1)).Borders(xlBottom).Weight = xlThin

Range(Cells(5; 1); Cells(n; BumNum + 1)).BorderAround Weight:=xlMedium

Range(Cells(n + 1; 1); Cells(100; 30)).Delete shift:=xlToLeft

Range(Cells(1; BumNum + 2); Cells(100; 30)).Delete shift:=xlToLeft

If DialogPrint("Депо"; 1) Then Exit Sub

Call EditOstBirga(DilerConst)

End Sub


'-------------------------------- Печать Отчеты клиентам -----------

Sub PrintOtchClient()

Dim Sheet; Ost812 As Object

Dim i; j; d; a; Col; m; MM; NN; MMM; k; b; q As Long

Dim FlagBuy; FlagCell; FlagDeal; FlagDepo As Boolean

Dim CliNum As Long

Dim ComStr; StrComS As String

Dim BumNum; z; z1; Index As Integer

Dim s; sum; SumBuy; Ost; SumCom; ComBirga; ComDiler; ComSum As Double

Dim Com As Double

Dim OstIn; OstOut; OstBegin; OstEnd As Double

Dim RowNum As Long

Dim OstInDate; OstOutDate As String

Dim DoFlag As Boolean

Dim Auk As Boolean

Set Sheet = Worksheets("Сделки")

Sheet.Range("A2").Sort Key1:=Sheet.Range("A2"); Order1:=xlAscending; _

Key2:=Sheet.Range("B2"); Order2:=xlAscending; _

Key3:=Sheet.Range("D2"); Order3:=xlAscending; _

Header:=xlYes; OrderCustom:=1; _

MatchCase:=False; Orientation:=xlTopToBottom

CurDate = Worksheets("Врем").Cells(1; 4)

Worksheets("ОтчетыИнвесторам").Select

i = 2

FlagDeal = False

FlagBuy = True

FlagCell = True

NN = 29 ' начало

m = NN

Range(Cells(NN - 1; 2); Cells(NN + 200; 6)).Delete shift:=xlToLeft

Rows(CStr(NN - 1) + ":" + CStr(NN - 1)).RowHeight = 28

Rows(CStr(NN - 1) + ":" + CStr(NN - 1)).WrapText = True

Rows(CStr(NN - 1) + ":" + CStr(NN - 1)).HorizontalAlignment = xlCenter

Rows(CStr(NN - 1) + ":" + CStr(NN - 1)).VerticalAlignment = xlBottom

Cells(NN - 1; 2) = "№ выпуска"

Cells(NN - 1; 3) = "Дата погашения"

Cells(NN - 1; 4) = "Цена сделки"

Cells(NN - 1; 5) = "Количество"

Cells(NN - 1; 6) = "Сумма сделки"

Cells(NN - 3; 3) = "Совершенные сделки на рынке РКО"

Cells(NN - 3; 3).Font.Bold = True

sum = 0

SumBuy = 0

SumCom = 0

ComBirga = 0

Call FormBum

BumNum = Worksheets("Врем").Cells(1; 2)

ReDim BumArray(BumNum)

ReDim BumArrayV(BumNum)

Index = CInt(InputBox("Введите номер 1-го ордера"))

Do While Sheet.Cells(i; 1) <> Empty

If Sheet.Cells(i; 1) = CurDate And Sheet.Cells(i; 2) <> DilerConst Then

FlagDeal = True

If FlagBuy And Sheet.Cells(i; 4) <> Empty Then

Покупка = True

CliNum = Sheet.Cells(i; 2)

Cells(m; 2) = "Покупка"

Cells(m; 2).HorizontalAlignment = xlLeft

Range(Cells(m; 2); Cells(m; 6)).Interior.ColorIndex = 15

m = m + 1

MM = m

FlagBuy = False

End If

If FlagCell And Sheet.Cells(i; 4) = Empty Then

If Not FlagBuy Then

s = 0

Col = 0

SumCom = 0

ComBirga = 0

For a = MM To m - 1

Cells(a; 6) = Cells(a; 4) * Cells(a; 5) * 10

If Cells(a; 4) <> 100 Then

SumCom = SumCom + Cells(a; 4) * Cells(a; 5) * 10

ComBirga = ComBirga + _

CDbl(Format(Cells(a; 4) * Cells(a; 5) * 0,1 * Worksheets("Инфо").Cells(1; 2) + 0,001; "0,00"))

Else

Погашение = True

End If

Cells(a; 6).NumberFormat = "# ###"

s = s + Cells(a; 6)

Col = Col + Cells(a; 5)

Next a

sum = sum + s

SumBuy = s

Cells(m; 6) = s

Cells(m; 6).NumberFormat = "# ###"

Cells(m; 5) = Col

Cells(m; 2) = "Итого"

m = m + 1

End If

CliNum = Sheet.Cells(i; 2)

Cells(m; 2) = "Продажа"

Продажа = True

Cells(m; 2).HorizontalAlignment = xlLeft

Range(Cells(m; 2); Cells(m; 6)).Interior.ColorIndex = 15

m = m + 1

MM = m

FlagCell = False

End If

Cells(m; 2) = Sheet.Cells(i; 3)

q = 2

While Worksheets("Бумаги").Cells(q; 1) <> Empty

If Worksheets("Бумаги").Cells(q; 1) = Cells(m; 2) Then

Cells(m; 3) = Worksheets("Бумаги").Cells(q; 3)

Cells(m; 3).NumberFormat = "ДД.ММ.ГГ"

End If

q = q + 1

Wend

If Sheet.Cells(i; 4) <> Empty Then

Cells(m; 4) = Sheet.Cells(i; 4)

Else

Cells(m; 4) = Sheet.Cells(i; 5)

End If

Cells(m; 4).NumberFormat = "0,00"

Cells(m; 5) = Sheet.Cells(i; 6)

m = m + 1

If CliNum <> Sheet.Cells(i + 1; 2) Or Sheet.Cells(i + 1; 1) <> CurDate Then

s = 0

Col = 0

For a = MM To m - 1

Cells(a; 6) = Cells(a; 4) * Cells(a; 5) * 10

If Cells(a; 4) <> 100 Then

SumCom = SumCom + Cells(a; 4) * Cells(a; 5) * 10

ComBirga = ComBirga + _

CDbl(Format(Cells(a; 4) * Cells(a; 5) * 0,1 * Worksheets("Инфо").Cells(1; 2) + 0,001; "0,00"))

Else

Погашение = True

End If


Cells(a; 6).NumberFormat = "# ###,00"

s = s + Cells(a; 6)

Col = Col + Cells(a; 5)

Next a

sum = sum + s

If FlagCell Then SumBuy = s

Cells(m; 6) = s

Cells(m; 6).NumberFormat = "# ###,00"

Cells(m; 5) = Col

Cells(m; 2) = "Итого"

Cells(5; 4) = CliNum

If CliNum = FilialConst Then Cells(5; 4) = DilerConst

k = 2

While Worksheets("Клиенты").Cells(k; 1) <> Empty

If Worksheets("Клиенты").Cells(k; 2) = CliNum Then

Cells(4; 4) = Worksheets("Клиенты").Cells(k; 1)

End If

k = k + 1

Wend


Range(Cells(NN - 1; 2); Cells(m; 6)).Borders(xlLeft).Weight = xlThin

Range(Cells(NN - 1; 2); Cells(m; 6)).Borders(xlRight).Weight = xlThin

Range(Cells(NN - 1; 2); Cells(m; 6)).Borders(xlTop).Weight = xlThin

Range(Cells(NN - 1; 2); Cells(m; 6)).Borders(xlBottom).Weight = xlThin

Range(Cells(NN - 1; 2); Cells(m; 6)).BorderAround Weight:=xlMedium


For b = 1 To BumNum

BumArray(b) = 0

BumArrayV(b) = 0

Next

b = 2

While Worksheets("Сделки").Cells(b; 1) <> Empty

If CurDate >= Worksheets("Сделки").Cells(b; 1) And _

CliNum = Worksheets("Сделки").Cells(b; 2) Then

z = 0

For z1 = 1 To BumNum

If Worksheets("Врем").Cells(z1; 1) = Worksheets("Сделки").Cells(b; 3) Then

z = z1

Exit For

End If

Next

If z <> 0 Then

If Not IsEmpty(Worksheets("Сделки").Cells(b; 4)) Then

If CurDate > Worksheets("Сделки").Cells(b; 1) Then

BumArrayV(z) = BumArrayV(z) + Worksheets("Сделки").Cells(b; 6)

End If

BumArray(z) = BumArray(z) + Worksheets("Сделки").Cells(b; 6)

Else

If CurDate > Worksheets("Сделки").Cells(b; 1) Then

BumArrayV(z) = BumArrayV(z) - Worksheets("Сделки").Cells(b; 6)

End If

BumArray(z) = BumArray(z) - Worksheets("Сделки").Cells(b; 6)

End If

End If

End If

b = b + 1

Wend

' M+4

MMM = m + 5

Rows(CStr(m + 1) + ":" + CStr(m + 200)).Delete

FlagDepo = False

For b = 1 To BumNum

If BumArray(b) > 0 Or BumArrayV(b) > 0 Then

FlagDepo = True

Cells(MMM; 2) = Worksheets("Врем").Cells(b; 1)

If BumArrayV(b) < BumArray(b) Then

Cells(MMM; 4) = BumArray(b) - BumArrayV(b)

Else

If BumArrayV(b) > BumArray(b) Then

Cells(MMM; 5) = BumArrayV(b) - BumArray(b)

End If

End If

Cells(MMM; 3) = BumArrayV(b)

Cells(MMM; 6) = BumArray(b)

MMM = MMM + 1

End If

Next

If FlagDepo Then

Rows(CStr(m + 4) + ":" + CStr(m + 4)).RowHeight = 28

Rows(CStr(m + 4) + ":" + CStr(m + 4)).WrapText = True

Rows(CStr(m + 4) + ":" + CStr(m + 4)).HorizontalAlignment = xlCenter

Rows(CStr(m + 4) + ":" + CStr(m + 4)).VerticalAlignment = xlBottom

Cells(m + 4; 2) = "№ выпуска"

Cells(m + 4; 3) = "Входящий остаток"

Cells(m + 4; 4) = "Куплено"

Cells(m + 4; 5) = "Продано/ Погашено"

Cells(m + 4; 6) = "Исходящий остаток"

Cells(m + 2; 3).Font.Bold = True

Cells(m + 2; 3) = "Количество бумаг, принадлежащих Инвестору (штук)"

Range(Cells(m + 4; 2); Cells(MMM - 1; 6)).Borders(xlLeft).Weight = xlThin

Range(Cells(m + 4; 2); Cells(MMM - 1; 6)).Borders(xlRight).Weight = xlThin

Range(Cells(m + 4; 2); Cells(MMM - 1; 6)).Borders(xlTop).Weight = xlThin

Range(Cells(m + 4; 2); Cells(MMM - 1; 6)).Borders(xlBottom).Weight = xlThin

Range(Cells(m + 4; 2); Cells(MMM - 1; 6)).BorderAround Weight:=xlMedium

End If

' ------------------------------------------------------

' - расчет остатков


Set Ost812 = Worksheets("Остатки812")

Ost812.Range("B2").Sort Key1:=Ost812.Range("B2"); Order1:=xlAscending; _

Key2:=Ost812.Range("A2"); Order2:=xlDescending; _

Header:=xlYes; OrderCustom:=1; _

MatchCase:=False; Orientation:=xlTopToBottom

OstIn = 0

OstOut = 0

OstBegin = 0

OstInDate = ""

OstOutDate = ""

RowNum = 0

k = 2

DoFlag = True

Do While Ost812.Cells(k; 1) <> Empty

If Ost812.Cells(k; 2) = CliNum And DoFlag Then

If Ost812.Cells(k; 1) < CurDate Then

OstBegin = Ost812.Cells(k; 8)

Else

Do While Ost812.Cells(k; 1) <> Empty

If Ost812.Cells(k; 2) <> CliNum Then Exit Do

If Ost812.Cells(k; 1) = CurDate Then

OstBegin = Ost812.Cells(k; 3)

OstIn = Ost812.Cells(k; 4)

OstInDate = Ost812.Cells(k; 5)

OstOut = Ost812.Cells(k; 6)

OstOutDate = Ost812.Cells(k; 7)

RowNum = k

Exit Do

End If

k = k + 1

Loop

End If

DoFlag = False

End If

k = k + 1

Loop

If RowNum = 0 Then RowNum = k

k = RowNum


' - начало таблицы

With DialogSheets("ДиалогКлиент")

.Labels(8).Text = Cells(4; 4) ' Клиент

.Labels(9).Text = sum ' Сумма сделки

.Labels(10).Text = CurDate ' Дата текущая

.Labels(17).Text = CliNum

If CliNum = FilialConst Then .Labels(17).Text = DilerConst

.EditBoxes(1).Text = "0" ' Сумма списания

.EditBoxes(1).InputType = xlNumber

.EditBoxes(2).Text = CurDate ' Дата сделки

.EditBoxes(7).Text = OstOutDate ' списано (дата)

.EditBoxes(8).Text = OstOut ' списано (сумма)

.EditBoxes(8).InputType = xlNumber

.EditBoxes(9).Text = OstInDate ' перечислено (дата)

.EditBoxes(10).Text = OstIn ' перечислено (сумма)

.EditBoxes(10).InputType = xlNumber

Com = 0,00015

Select Case SumCom

Case Is < 36000

Com = 0,005

Case Is < 51000

Com = 0,004

Case Is < 101000

Com = 0,003

Case Is < 301000

Com = 0,002

Case Is < 501000

Com = 0,001

Case Is < 1001000

Com = 0,0005

Case Is < 3001000

Com = 0,00025

End Select

If Cells(4; 4) = "Универсалбанк" Then Com = 0

.EditBoxes(3).Text = Com ' Комиссия дилера

.EditBoxes(3).InputType = xlNumber

.EditBoxes(4).Text = "0" ' Сумма вознаграждения дилера

.EditBoxes(4).InputType = xlNumber

.EditBoxes(5).Text = "" ' Запись о вознаграждении

.EditBoxes(6).Text = OstBegin ' Остаток на 812 счете клиента

.EditBoxes(6).InputType = xlNumber

Cells(MMM + 3; 1) = "Начальник инвестиционно-аналитического отдела_________________"

Cells(MMM + 3; 6) = ""


Again:

Просмотр = False

ExitVar = False

Button = False

.Show

If .EditBoxes(1).Text = "" Then .EditBoxes(1).Text = 0

If .EditBoxes(3).Text = "" Then .EditBoxes(3).Text = 0

If .EditBoxes(4).Text = "" Then .EditBoxes(4).Text = 0

If .EditBoxes(6).Text = "" Then .EditBoxes(6).Text = 0

If .EditBoxes(8).Text = "" Then .EditBoxes(8).Text = 0

If .EditBoxes(10).Text = "" Then .EditBoxes(10).Text = 0

Cells(21; 1) = .EditBoxes(5).Text ' Запись о вознаграждении

Cells(21; 1).Font.Italic = True

Cells(6; 4) = .EditBoxes(2).Text ' Дата сделки


' занесение данных в итоговую таблицу

Cells(10; 6) = .EditBoxes(6).Text ' Входящий остаток

OstBegin = .EditBoxes(6).Text

Cells(14; 6) = SumBuy

Cells(15; 6) = sum - SumBuy

ComStr = Format(SumCom * .EditBoxes(3).Text; "0,00")

ComDiler = CDbl(ComStr)

Cells(16; 6) = ComBirga

Cells(18; 6) = ComDiler

Cells(20; 6) = .EditBoxes(4).Text

Cells(11; 6) = .EditBoxes(8).Text

OstOut = .EditBoxes(8).Text

OstIn = .EditBoxes(10).Text

Cells(12; 6) = .EditBoxes(10).Text

Cells(13; 6) = .EditBoxes(6).Text - .EditBoxes(8).Text + .EditBoxes(10).Text

Cells(11; 1) = "2.Списано на р/с / выдано наличными " + .EditBoxes(7).Text

OstInDate = .EditBoxes(9).Text

OstOutDate = .EditBoxes(7).Text

Cells(12; 1) = "3.Перечислено на покупку " + .EditBoxes(9).Text

Cells(22; 6) = 2 * SumBuy - sum + ComBirga + ComDiler

Cells(23; 6) = .EditBoxes(1).Text

Cells(24; 6) = .EditBoxes(6).Text - .EditBoxes(8).Text + .EditBoxes(10).Text - _

(2 * SumBuy - sum + ComBirga + ComDiler) - _

.EditBoxes(1).Text - .EditBoxes(4).Text

OstEnd = Cells(24; 6)


Ost812.Cells(k; 1) = CurDate

Ost812.Cells(k; 2) = CliNum

Ost812.Cells(k; 3) = OstBegin

Ost812.Cells(k; 4) = OstIn

Ost812.Cells(k; 5) = OstInDate

Ost812.Cells(k; 6) = OstOut

Ost812.Cells(k; 7) = OstOutDate

Ost812.Cells(k; 8) = OstEnd

Ost812.Cells(k; 9) = Cells(14; 6) + Cells(15; 6)

Ost812.Cells(k; 10) = Cells(16; 6)

Ost812.Cells(k; 11) = Cells(18; 6)

Call EditOstBirga(CliNum)


' конец занесения данных

If Просмотр Then

Worksheets("ОтчетыИнвесторам").PrintPreview

GoTo Again

End If

If Button Then ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut copies:=2

If ExitVar Then Exit Sub

End With

' печать мемориальных ордеров

Dim StrS As String

Auk = False

With DialogSheets("ДиалогОперация")

.Show

If .OptionButtons(1).Value = xlOn Then StrS = "Покупка"

If .OptionButtons(2).Value = xlOn Then StrS = "Продажа"

If .OptionButtons(3).Value = xlOn Then StrS = "Погашение"

If .OptionButtons(4).Value = xlOn Then StrS = "Покупка / Продажа"

If .OptionButtons(5).Value = xlOn Then StrS = "Покупка / Погашение"

If .OptionButtons(5).Value = xlOn Then Auk = True

End With

Worksheets("Ордер").Select

Dim Pos812 As Integer

Dim Page; Page1 As Object

Set Page = Worksheets("ОтчетыИнвесторам")

Set Page1 = Worksheets("Клиенты")

Pos812 = 2


While (Page1.Cells(Pos812; 1) <> Empty) And (Worksheets("Клиенты").Cells(Pos812; 2) <> CliNum)

Pos812 = Pos812 + 1

Wend


If Page.Cells(14; 6) - Page.Cells(15; 6) > 0 Then

If MemoOrder(Index; Page.Cells(14; 6) - Page.Cells(15; 6); 6; 7; Pos812; _

StrS + " РКО за " + CStr(CurDate)) Then Exit Sub

Index = Index + 1

Else

If MemoOrder(Index; Page.Cells(15; 6) - Page.Cells(14; 6); 7; 6; Pos812; _

StrS + " РКО за " + CStr(CurDate)) Then Exit Sub

Index = Index + 1

End If


Dim SumS As Double

SumS = Page.Cells(16; 6) + Page.Cells(18; 6) + Page.Cells(20; 6)

If SumS > 0 Then

StrS = ""

If Page.Cells(18; 6) > 0 Then StrS = "Комиссия Дилера " + CStr(Page.Cells(18; 6)) + " в т.ч. НДС " + _

CStr(Format(Page.Cells(18; 6) / 6; "0,00"))

If Page.Cells(16; 6) > 0 And Not Auk Then StrS = StrS + " возмещение ком. ВКБ " + CStr(Page.Cells(16; 6)) + " в т.ч. НДС " + _

CStr(Format(Page.Cells(16; 6) / 6; "0,00"))

If CliNum = FilialConst Then

If MemoOrder(Index; SumS; 6; 7; Pos812; StrS) Then Exit Sub

Else

If Auk Then

StrS = StrS + " по приобретению на аукционе"

If MemoOrder(Index; Page.Cells(18; 6) + Page.Cells(20; 6); 6; 12; Pos812; StrS) Then Exit Sub

StrS = "Возмещение ком. ВКБ " + CStr(Page.Cells(16; 6)) + " в т.ч. НДС " + _

CStr(Format(Page.Cells(16; 6) / 6; "0,00"))

Index = Index + 1

If MemoOrder(Index; Page.Cells(16; 6); 6; 8; Pos812; StrS) Then Exit Sub

Else

If MemoOrder(Index; SumS; 6; 8; Pos812; StrS) Then Exit Sub

End If

End If

Index = Index + 1

End If

If CliNum <> FilialConst Then

If Len(StrComS) > 0 Then

StrComS = StrComS + "," + CStr(Right(CliNum; 3))

Else

StrComS = StrComS + CStr(Right(CliNum; 3))

End If

End If

If CliNum <> FilialConst Then ComSum = ComSum + Page.Cells(16; 6)

Worksheets("ОтчетыИнвесторам").Select

'---------------


Rows(CStr(m + 4) + ":" + CStr(m + 4)).RowHeight = 13,8

Rows(CStr(m + 4) + ":" + CStr(m + 4)).WrapText = False

Rows(CStr(m + 4) + ":" + CStr(m + 4)).HorizontalAlignment = xlRight

Rows(CStr(m + 4) + ":" + CStr(m + 4)).VerticalAlignment = xlBottom


Range(Cells(NN; 2); Cells(NN + 200; 6)).Delete shift:=xlToLeft

m = NN

FlagBuy = True

FlagCell = True

ComBirga = 0

sum = 0

SumBuy = 0

SumCom = 0

End If

End If

i = i + 1

Loop

If Not FlagDeal Then

MsgBox "Сделок в текущий день не было"

Else

If ComSum > 0 Then

Worksheets("Ордер").Select

If MemoOrder(Index; ComSum; 9; 7; 2; _

"Комиссия ВКБ по инвесторам " + StrComS + " в т.ч. НДС " + _

CStr(Format(ComSum / 6; "0,00"))) Then Exit Sub

End If

End If

End Sub


'-------------------------------- Печать Отчеты недельные ----------

Sub PrintOtchWeek()

Dim BumNum; CliNum; i; j; k; a; n; Sign; s As Integer

Dim Flag As Boolean

Dim Code As Long

Dim Str As String

Dim DepoFil() As Integer

Dim Num As Integer

CurDate = Worksheets("Врем").Cells(1; 4)

Call FormBum

Sheets("ОтчетНедельный").Select

BumNum = Worksheets("Врем").Cells(1; 2)

Num = 8

For i = 1 To BumNum

Cells(6; i + 1) = Worksheets("Врем").Cells(i; 1)

Cells(6; i + 1).Font.Bold = True

Cells(6; i + 1).Interior.ColorIndex = 40

Cells(Num; i + 1).Interior.ColorIndex = 15

Cells(Num; i + 1) = ""

Cells(5; i + 1).Interior.ColorIndex = 40

Next

Cells(Num; 1).Interior.ColorIndex = 15

Cells(Num; 1) = ""

Cells(5; 1).Interior.ColorIndex = 40

Cells(5; 1) = ""

Cells(6; 1).Interior.ColorIndex = 40

Cells(6; 1).Font.Bold = True

Cells(6; 1) = "№ бумаги"

Cells(7; 1) = "Дилер"

Cells(6; 1).HorizontalAlignment = xlCenter

Cells(7; 1).HorizontalAlignment = xlCenter

Cells(7; 1).Font.Bold = True

CliNum = Worksheets("Врем").Cells(1; 3)

ReDim DepoArray(CliNum; BumNum)

a = 2

While Worksheets("Сделки").Cells(a; 1) <> Empty

i = 1

While Worksheets("Клиенты").Cells(i + 1; 2) <> _

Worksheets("Сделки").Cells(a; 2)

If Worksheets("Клиенты").Cells(i + 1; 2) = Empty Then

MsgBox "Неверный номер клиента в Окне 'Сделки'"

Exit Sub

End If

i = i + 1

Wend

k = 0

For j = 1 To BumNum

If Worksheets("Врем").Cells(j; 1) = Worksheets("Сделки").Cells(a; 3) Then

k = j

Exit For

End If

Next

If k = 0 Then

a = a + 1

GoTo NNN

End If

If Not IsEmpty(Worksheets("Сделки").Cells(a; 4)) Then

Sign = 1

Else

Sign = -1

End If

If CurDate >= Worksheets("Сделки").Cells(a; 1) Then

DepoArray(i; k) = DepoArray(i; k) + Sign * Worksheets("Сделки").Cells(a; 6)

End If

a = a + 1

NNN:

Wend

For k = 1 To BumNum

DepoArray(1; k) = DepoArray(1; k) + DepoArray(2; k)

DepoArray(2; k) = 0

Next k

n = 7

For i = 1 To CliNum

Flag = False

For k = 1 To BumNum

If DepoArray(i; k) > 0 Then Flag = True

Next

If Flag Then

If n > 7 Then

Str = Format(Worksheets("Клиенты").Cells(i + 1; 2); "0000000000")

Str = Right(Str; 5)

Cells(n; 1).NumberFormat = "@"

Cells(n; 1).Font.Bold = True

Cells(n; 1).HorizontalAlignment = xlCenter

Cells(n; 1).Font.Italic = False

Cells(n; 1).Interior.ColorIndex = 2

Cells(n; 1) = Str

End If

For k = 1 To BumNum

If DepoArray(i; k) <> 0 Then

Cells(n; k + 1) = DepoArray(i; k)

Else

Cells(n; k + 1) = ""

End If

Cells(n; k + 1).Font.Bold = False

Cells(n; k + 1).Font.Italic = False

Cells(n; k + 1).Interior.ColorIndex = 2

Next

If n = 7 Then

n = n + 2

Else

n = n + 1

End If

End If

Next


For i = 1 To BumNum

Cells(n; i + 1).Interior.ColorIndex = 40

s = 0

For k = 9 To n - 1

s = s + Cells(k; i + 1)

Next

Cells(n; i + 1).Value = s

Next

Cells(n; 1).Interior.ColorIndex = 40

Cells(n; 1) = "Итого по инвесторам"

Cells(n; 1).Font.Bold = True

Cells(n; 1).Font.Italic = True

Range("A1:Z200").Borders(xlLeft).LineStyle = xlNone

Range("A1:Z200").Borders(xlRight).LineStyle = xlNone

Range("A1:Z200").Borders(xlTop).LineStyle = xlNone

Range("A1:Z200").Borders(xlBottom).LineStyle = xlNone

Range("A1:Z200").BorderAround LineStyle:=xlNone

Range(Cells(5; 1); Cells(n; BumNum + 1)).Borders(xlLeft).Weight = xlThin

Range(Cells(5; 1); Cells(n; BumNum + 1)).Borders(xlRight).Weight = xlThin

Range(Cells(5; 1); Cells(n; BumNum + 1)).Borders(xlTop).Weight = xlThin

Range(Cells(5; 1); Cells(n; BumNum + 1)).Borders(xlBottom).Weight = xlThin

Range(Cells(5; 1); Cells(n; BumNum + 1)).BorderAround Weight:=xlMedium

Range(Cells(n + 1; 1); Cells(100; 30)).Delete shift:=xlToLeft

Range(Cells(1; BumNum + 2); Cells(100; 30)).Delete shift:=xlToLeft

Range("a2") = "на " + CStr(CurDate)


Range(Cells(n + 2; 1); Cells(n + 3; BumNum + 1)).BorderAround Weight:=xlMedium

Cells(n + 2; 1) = "Количество перечисленных облигаций на счета ""Депо"""

Cells(n + 3; 1) = "без совершения сделок купли-продажи"

Cells(n + 2; 1).Font.Bold = True

Cells(n + 3; 1).Font.Bold = True

Cells(n + 5; 1).Font.Size = 12

Cells(n + 5; 1) = "Ответственное лицо Дилера " + _

" _________________________ "

Cells(n + 3; BumNum + 1) = 0

Cells(n + 3; BumNum + 1).Font.Bold = True

If DialogPrint("ОтчетНедельный"; 2) Then Exit Sub

End Sub


'-------------------------------- Печать Отчеты Месячные -----------

Sub PrintOtchMonth()

Dim DateBegin; DateEnd; DateMas() As Date

Dim i; k; m; NumberClients; kk As Long

Dim Sign; BumNum; Row; Col; Num; sum As Integer

Dim DateFlag; Flag; CliInput(); BumInput() As Boolean

Dim Bum(ConstMaxBum) As Long

Dim mas() As Integer

Dim Sheet As Object

Dim Str As String

With DialogSheets("ДиалогМесОтчет")

.EditBoxes(1).InputType = xlDate

.EditBoxes(2).InputType = xlDate

.Show

If Not Button Then Exit Sub

If IsDate(.EditBoxes(1).Text) = False Or _

IsDate(.EditBoxes(2).Text) = False Then

MsgBox "Неверно введены даты"

Exit Sub

End If

DateBegin = CDate(.EditBoxes(1).Text)

DateEnd = CDate(.EditBoxes(2).Text)

If DateBegin >= DateEnd Then

MsgBox "Даты не пересекаются"

Exit Sub

End If

End With

Set Sheet = Worksheets("Бумаги")

i = 2

BumNum = 0

While Sheet.Cells(i; 1) <> Empty

If (Sheet.Cells(i; 2) < DateBegin And Sheet.Cells(i; 3) > DateBegin) Or _

(Sheet.Cells(i; 2) < DateEnd And Sheet.Cells(i; 3) > DateEnd) Or _

(Sheet.Cells(i; 2) > DateBegin And Sheet.Cells(i; 3) < DateEnd) Then

Bum(BumNum + 1) = Sheet.Cells(i; 1)

BumNum = BumNum + 1

End If

i = i + 1

Wend

Set Sheet = Worksheets("Клиенты")

i = 2

k = 0

While Sheet.Cells(i; 1) <> Empty

If Sheet.Cells(i; 2) > k And Sheet.Cells(i; 2) <> FilialConst Then

k = Sheet.Cells(i; 2)

End If

i = i + 1

Wend

NumberClients = k - DilerConst

DateFlag = True

ReDim mas(NumberClients; BumNum * 7)

ReDim DateMas(NumberClients; BumNum)

ReDim CliInput(NumberClients)

ReDim BumInput(BumNum)

i = 2

Worksheets("Сделки").Select

While Cells(i; 1) <> Empty

If Cells(i; 2) <> DilerConst And Cells(i; 2) <> FilialConst Then

If Cells(i; 1) < DateBegin Then

Flag = True

For k = 1 To BumNum ' поиск номера бумаги

If Cells(i; 3) = Bum(k) Then

Flag = False

Exit For

End If

Next k

If Flag Then GoTo cont

Sign = 1

If IsEmpty(Cells(i; 4)) Then Sign = -1

mas(Cells(i; 2) - DilerConst; (k - 1) * 7 + 1) = _

mas(Cells(i; 2) - DilerConst; (k - 1) * 7 + 1) + Sign * Cells(i; 6)

End If

If Cells(i; 1) >= DateBegin And DateFlag Then

For k = 1 To NumberClients

For m = 1 To BumNum

mas(k; (m - 1) * 7 + 2) = mas(k; (m - 1) * 7 + 1)

Next m

Next k

DateFlag = False

End If

If Cells(i; 1) >= DateBegin And Cells(i; 1)

Flag = True

For k = 1 To BumNum

If Cells(i; 3) = Bum(k) Then

Flag = False

Exit For

End If

Next k

If Flag Then GoTo cont

If Cells(i; 7) <> "списание" And Cells(i; 7) <> "зачисление" Then

If Not IsEmpty(Cells(i; 4)) Then

mas(Cells(i; 2) - DilerConst; (k - 1) * 7 + 3) = _

mas(Cells(i; 2) - DilerConst; (k - 1) * 7 + 3) + Cells(i; 6)

Else

mas(Cells(i; 2) - DilerConst; (k - 1) * 7 + 4) = _

mas(Cells(i; 2) - DilerConst; (k - 1) * 7 + 4) + Cells(i; 6)

End If

If DateMas(Cells(i; 2) - DilerConst; k) <> Cells(i; 1) Then

DateMas(Cells(i; 2) - DilerConst; k) = Cells(i; 1)

mas(Cells(i; 2) - DilerConst; (k - 1) * 7 + 5) = _

mas(Cells(i; 2) - DilerConst; (k - 1) * 7 + 5) + 1

End If

End If

If Cells(i; 7) = "списание" Then

mas(Cells(i; 2) - DilerConst; (k - 1) * 7 + 6) = _

mas(Cells(i; 2) - DilerConst; (k - 1) * 7 + 6) + Cells(i; 6)

End If

If Cells(i; 7) = "зачисление" Then

mas(Cells(i; 2) - DilerConst; (k - 1) * 7 + 7) = _

mas(Cells(i; 2) - DilerConst; (k - 1) * 7 + 7) + Cells(i; 6)

End If

Sign = 1

If IsEmpty(Cells(i; 4)) Then Sign = -1

mas(Cells(i; 2) - DilerConst; (k - 1) * 7 + 2) = _

mas(Cells(i; 2) - DilerConst; (k - 1) * 7 + 2) + Sign * Cells(i; 6)

End If

End If

cont:

i = i + 1

Wend

For i = 1 To NumberClients

CliInput(i) = False

For k = 1 To BumNum

If mas(i; (k - 1) * 7 + 1) > 0 Or _

mas(i; (k - 1) * 7 + 2) > 0 Or _

mas(i; (k - 1) * 7 + 3) > 0 Or _

mas(i; (k - 1) * 7 + 4) > 0 Or _

mas(i; (k - 1) * 7 + 5) > 0 Or _

mas(i; (k - 1) * 7 + 6) > 0 Or _

mas(i; (k - 1) * 7 + 7) > 0 Then CliInput(i) = True

Next k

Next i

For k = 1 To BumNum

BumInput(k) = False

For i = 1 To NumberClients

If mas(i; (k - 1) * 7 + 1) > 0 Or _

mas(i; (k - 1) * 7 + 2) > 0 Or _

mas(i; (k - 1) * 7 + 3) > 0 Or _

mas(i; (k - 1) * 7 + 4) > 0 Or _

mas(i; (k - 1) * 7 + 5) > 0 Or _

mas(i; (k - 1) * 7 + 6) > 0 Or _

mas(i; (k - 1) * 7 + 7) > 0 Then BumInput(k) = True

Next i

Next k

Worksheets("ОтчетМесячный").Select

Range(Cells(7; 1); Cells(800; 22)).Delete shift:=xlToLeft

Row = 4

Col = 2

Cells(2; 1) = "за период от " + CStr(DateBegin) + " до " + CStr(DateEnd)

kk = 0

Flag = False

For k = 1 To BumNum

If BumInput(k) Then

Cells(Row; Col) = Bum(k)

Num = 0

For i = 1 To NumberClients

If CliInput(i) Then

If Col = 2 Then

Str = Format(i; "0000000000")

Str = Right(Str; 5)

Cells(Row + Num + 3; Col - 1).NumberFormat = "@"

Cells(Row + Num + 3; Col - 1).Font.Bold = True

Cells(Row + Num + 3; Col - 1).HorizontalAlignment = xlCenter

Cells(Row + Num + 3; Col - 1).Font.Italic = False

Cells(Row + Num + 3; Col - 1).Interior.ColorIndex = 2

Cells(Row + Num + 3; Col - 1) = Str

End If

Cells(Row + Num + 3; Col) = mas(i; (k - 1) * 7 + 1)

Cells(Row + Num + 3; Col + 1) = mas(i; (k - 1) * 7 + 2)

Cells(Row + Num + 3; Col + 2) = mas(i; (k - 1) * 7 + 3)

Cells(Row + Num + 3; Col + 3) = mas(i; (k - 1) * 7 + 4)

Cells(Row + Num + 3; Col + 4) = mas(i; (k - 1) * 7 + 5)

Cells(Row + Num + 3; Col + 5) = mas(i; (k - 1) * 7 + 6)

Cells(Row + Num + 3; Col + 6) = mas(i; (k - 1) * 7 + 7)

Num = Num + 1

End If

Next i

Col = Col + 7

kk = kk + 1

Flag = True

End If

If ((kk > 0) And (kk Mod 3 = 0) And Flag) Or k = BumNum Then

Flag = False

For i = 2 To 22

sum = 0

For m = 1 To NumberClients

sum = sum + Cells(m + 6; i)

Next m

Cells(Num + 7; i) = sum

Cells(Num + 7; i).Font.Bold = True

Cells(Num + 7; i).Interior.ColorIndex = 15

Next i

Cells(Num + 7; 1) = "Итого"

Cells(Num + 7; 1).Font.Bold = True

Cells(Num + 7; 1).HorizontalAlignment = xlCenter

Cells(Num + 7; 1).Interior.ColorIndex = 15

Range(Cells(7; 1); Cells(Num + 7; 22)).Borders(xlLeft).Weight = xlThin

Range(Cells(7; 1); Cells(Num + 7; 22)).Borders(xlRight).Weight = xlThin

Range(Cells(7; 1); Cells(Num + 7; 22)).Borders(xlTop).Weight = xlThin

Range(Cells(7; 1); Cells(Num + 7; 22)).Borders(xlBottom).Weight = xlThin

Range(Cells(7; 1); Cells(Num + 7; 22)).BorderAround Weight:=xlMedium

Range(Cells(7; 9); Cells(Num + 7; 15)).BorderAround Weight:=xlMedium

Cells(Num + 10; 10) = "Ответственное лицо Дилера______________________________"

If DialogPrint("ОтчетМесячный"; 2) Then Exit Sub


Row = 4

Col = 2

Cells(Row; Col) = " "

Cells(Row; Col + 7) = " "

Cells(Row; Col + 14) = " "

Range(Cells(7; 1); Cells(800; 22)).Delete shift:=xlToLeft

End If

Next k

Worksheets("СписокКлиентов").Select

Num = 5

Range(Cells(Num; 1); Cells(100; 3)).Delete shift:=xlToLeft

For i = 1 To NumberClients

If CliInput(i) Then

k = 2

While Sheet.Cells(k; 2) <> DilerConst + i

k = k + 1

Wend

Cells(Num; 1) = Sheet.Cells(k; 1)

Cells(Num; 2) = Sheet.Cells(k; 2)

Cells(Num; 3) = Sheet.Cells(k; 3)

Cells(Num; 1).HorizontalAlignment = xlLeft

Cells(Num; 2).HorizontalAlignment = xlCenter

Cells(Num; 3).HorizontalAlignment = xlCenter

Cells(Num; 3).WrapText = True

Num = Num + 1

End If

Next i

Cells(2; 1) = "за период от " + CStr(DateBegin) + " до " + CStr(DateEnd)

Range(Cells(5; 1); Cells(Num - 1; 3)).Borders(xlLeft).Weight = xlThin

Range(Cells(5; 1); Cells(Num - 1; 3)).Borders(xlRight).Weight = xlThin

Range(Cells(5; 1); Cells(Num - 1; 3)).Borders(xlTop).Weight = xlThin

Range(Cells(5; 1); Cells(Num - 1; 3)).Borders(xlBottom).Weight = xlThin

Range(Cells(5; 1); Cells(Num - 1; 3)).BorderAround Weight:=xlMedium

Range(Cells(5; 2); Cells(Num - 1; 2)).BorderAround Weight:=xlMedium

Cells(Num + 2; 2) = "Ответственное лицо Дилера______________________________"

With DialogSheets("ДиалогПечать")

AgainMonthOtch1:

Просмотр = False

ExitVar = False

Button = False

.Show

If Просмотр Then

Worksheets("СписокКлиентов").PrintPreview

GoTo AgainMonthOtch1

End If

If ExitVar Then Exit Sub

If Button Then ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut copies:=2

End With

End Sub

'-------------------------------- Перечисление/списание биржа ------

Sub GotoBirga()

Dim Sheet As Object

Dim OstIn; OstOut; OstBegin; CliNum As Double

Dim RowNum; k As Long

Dim DoFlag As Boolean

Set Sheet = Worksheets("ОстаткиБиржа")

Sheet.Range("B2").Sort Key1:=Sheet.Range("B2"); Order1:=xlAscending; _

Key2:=Sheet.Range("A2"); Order2:=xlDescending; _

Header:=xlYes; OrderCustom:=1; _

MatchCase:=False; Orientation:=xlTopToBottom

Sheet.Select

CurDate = Worksheets("Врем").Cells(1; 4)

k = 2

While Worksheets("Клиенты").Cells(k; 1) <> Empty

k = k + 1

Wend


With DialogSheets("ДиалогБиржа")

.DropDowns.ListFillRange = "Клиенты!$B$2:$B$" + CStr(k - 1)

.EditBoxes(1).InputType = xlNumber

.EditBoxes(2).InputType = xlNumber

.Show

If Button = False Then

MsgBox "Данные не занесены"

Exit Sub

End If

CliNum = .DropDowns(1).List(.DropDowns(1).ListIndex)

If .EditBoxes(1).Text = "" Then

OstIn = 0

Else

OstIn = .EditBoxes(1).Text

End If


If .EditBoxes(2).Text = "" Then

OstOut = 0

Else

OstOut = .EditBoxes(2).Text

End If


OstBegin = 0

k = 2

DoFlag = True

Do While Cells(k; 1) <> Empty

If Cells(k; 2) = CliNum And DoFlag Then

If Cells(k; 1) < CurDate Then

OstBegin = Cells(k; 6)

Else

MsgBox "Невозможен ввод информации"

Exit Sub

End If

DoFlag = False

End If

k = k + 1

Loop

Cells(k; 1) = CurDate

Cells(k; 2) = CliNum

Cells(k; 3) = OstBegin

Cells(k; 4) = OstIn

Cells(k; 5) = OstOut

Cells(k; 6) = OstBegin + OstIn - OstOut

End With

End Sub


'-------------------------------- Просмотр остатков 812 ------------

Sub PrintOst()

Dim Sheet; Sheet1 As Object

Dim i; k; CliNum As Long

Dim Ost As Double

CurDate = Worksheets("Врем").Cells(1; 4)

i = 2

While Worksheets("Сделки").Cells(i; 1) <> Empty

If Worksheets("Сделки").Cells(i; 1) = CurDate Then

Call EditOstBirga(Worksheets("Сделки").Cells(i; 2))

End If

i = i + 1

Wend

Set Sheet = Worksheets("Остатки812")

Set Sheet1 = Worksheets("ОстаткиБиржа")

Sheets("Клиенты").Select

i = 2

Sheet.Range("B2").Sort Key1:=Sheet.Range("B2"); Order1:=xlAscending; _

Key2:=Sheet.Range("A2"); Order2:=xlDescending; _

Header:=xlYes; OrderCustom:=1; _

MatchCase:=False; Orientation:=xlTopToBottom

Sheet1.Range("B2").Sort Key1:=Sheet1.Range("B2"); Order1:=xlAscending; _

Key2:=Sheet1.Range("A2"); Order2:=xlDescending; _

Header:=xlYes; OrderCustom:=1; _

MatchCase:=False; Orientation:=xlTopToBottom

While Cells(i; 2) <> Empty

CliNum = Cells(i; 2)

k = 2

Do

If Sheet.Cells(k; 1) = Empty Then

Ost = 0

Exit Do

End If

If Sheet.Cells(k; 2) = CliNum Then

Ost = Sheet.Cells(k; 8)

Exit Do

End If

k = k + 1

Loop

Cells(i; 4) = Ost

k = 2

Do

If Sheet1.Cells(k; 1) = Empty Then

Ost = 0

Exit Do

End If

If Sheet1.Cells(k; 2) = CliNum Then

Ost = Sheet1.Cells(k; 6)

Exit Do

End If

k = k + 1

Loop

Cells(i; 5) = Ost

i = i + 1

Wend

End Sub


'-------------------------------- Печать портфель ------------------

Sub PrintPortfel()

Dim Sheet As Object

Dim i; k; BumNum; m As Long

Dim Bum(ConstMaxBum); DatePog(ConstMaxBum) As Long

Dim Volume(); BiginIndex(); dates(); V() As Integer

Dim Price(); BumPrice(); DohPog(); DohPriobr() As Double

Dim DateMas() As Date

Dim Flag; BumIndex() As Boolean

Dim SumPog1(); SumPog2(); SumPriobr1(); SumPriobr2() As Double

Dim SumPog11; SumPriobr11; SumPog22; SumPriobr22 As Double

Dim BumVol() As Integer

Dim AllVol As Long

Dim PortfelCost; PortfelBalance As Double


CurDate = Worksheets("Врем").Cells(1; 4)

Set Sheet = Worksheets("Бумаги")

i = 2

BumNum = 0

While Sheet.Cells(i; 1) <> Empty

If (Sheet.Cells(i; 2) CurDate) Then

Bum(BumNum + 1) = Sheet.Cells(i; 1)

DatePog(BumNum + 1) = Sheet.Cells(i; 3)

BumNum = BumNum + 1

End If

i = i + 1

Wend

Worksheets("Сделки").Select

Range("B2").Sort Key1:=Range("A2"); Order1:=xlAscending; _

Key2:=Range("D2"); Order2:=xlAscending; _

Header:=xlYes; OrderCustom:=1; _

MatchCase:=False; Orientation:=xlTopToBottom

ReDim Volume(BumNum; MaxCount)

ReDim Price(BumNum; MaxCount)

ReDim DateMas(BumNum; MaxCount)

ReDim DohPog(BumNum; MaxCount)

ReDim DohPriobr(BumNum; MaxCount)

ReDim dates(BumNum); V(BumNum); BeginIndex(BumNum)

ReDim BumIndex(BumNum); BumPrice(BumNum)

ReDim SumPog1(BumNum); SumPog2(BumNum); SumPriobr1(BumNum); SumPriobr2(BumNum)

ReDim BumVol(BumNum)

For i = 1 To BumNum

dates(i) = 1

Next i


i = 2

While Cells(i; 1) <> Empty

If Cells(i; 2) = DilerConst And Cells(i; 7) <> "списание" _

And Cells(i; 7) <> "зачисление" Then

Flag = True

For k = 1 To BumNum ' поиск номера бумаги

If Cells(i; 3) = Bum(k) Then

Flag = False

Exit For

End If

Next k

If Flag Then GoTo cont

If Cells(i; 1)

If Not IsEmpty(Cells(i; 4)) Then

Volume(k; dates(k)) = Cells(i; 6)

Price(k; dates(k)) = Cells(i; 4)

DateMas(k; dates(k)) = Cells(i; 1)

dates(k) = dates(k) + 1

V(k) = V(k) + Cells(i; 6)

Else

V(k) = V(k) - Cells(i; 6)

End If

End If

End If

cont:

i = i + 1

Wend


For k = 1 To BumNum

For i = dates(k) To 1 Step -1

If V(k) > Volume(k; i) Then

V(k) = V(k) - Volume(k; i)

Else

Volume(k; i) = V(k)

BeginIndex(k) = i

Exit For

End If

Next i

Next k


For k = 1 To BumNum

BumIndex(k) = False

If V(k) > 0 Then BumIndex(k) = True

Next k


i = 2

While Cells(i; 1) Empty

If (Cells(i; 1) = CurDate And Cells(i; 2) = DilerConst) _

And (Cells(i; 7) <> "зачисление" And Cells(i; 7) <> "списание") Then

For k = 1 To BumNum

If Cells(i; 3) = Bum(k) Then

BumIndex(k) = True

End If

Next k

End If

i = i + 1

Wend

i = 2

Set Sheet = Worksheets("Биржа")

Flag = True

While Sheet.Cells(i; 1) <> Empty

If Sheet.Cells(i; 1) = CurDate Then

Flag = False

For k = 1 To BumNum

If Sheet.Cells(i; 2) = Bum(k) Then

If Sheet.Cells(i; 6) > 0 Then

BumPrice(k) = Sheet.Cells(i; 6)

Else

BumPrice(k) = 0

End If

End If

Next k

End If

i = i + 1

Wend


If Flag Then

MsgBox "Биржевой информации нет. Портфель сформировать невозможно."

Exit Sub

End If


Worksheets("Портфель1").Select

Cells(4; 3) = CurDate

Range("A7:H200").Delete shift:=xlToLeft

m = 7

PortfelCost = 0

PortfelBalance = 0

For k = 1 To BumNum

If Volume(k; BeginIndex(k)) > 0 Then

For i = BeginIndex(k) To dates(k)

If Volume(k; i) > 0 Then

Cells(m; 1) = Bum(k)

Cells(m; 1).NumberFormat = "0"

Cells(m; 2) = DateMas(k; i)

Cells(m; 2).NumberFormat = "ДД.ММ.ГГ"

Cells(m; 3) = Price(k; i)

Cells(m; 3).NumberFormat = "0,00"

Cells(m; 4) = Volume(k; i)

Cells(m; 4).NumberFormat = "0"

DohPog(k; i) = (100 / Price(k; i) - 1) * 36500 / (DatePog(k) - DateMas(k; i))

Cells(m; 5) = DohPog(k; i)


Cells(m; 5).NumberFormat = "0,00"

Cells(m; 8).NumberFormat = "0"

Dim tmp As Long

tmp = CurDate - DateMas(k; i)

Cells(m; 8) = tmp

PortfelBalance = PortfelBalance + Price(k; i) * Volume(k; i)

If BumPrice(k) > 0 Then

PortfelCost = PortfelCost + BumPrice(k) * Volume(k; i)

Else

PortfelCost = PortfelCost + Price(k; i) * Volume(k; i)

End If

If BumPrice(k) > 0 Then

Cells(m; 6) = BumPrice(k)

Cells(m; 6).NumberFormat = "0,00"

If CurDate <> DateMas(k; i) Then

DohPriobr(k; i) = (BumPrice(k) / Price(k; i) - 1) * 36500 / (CurDate - DateMas(k; i))

Cells(m; 7) = DohPriobr(k; i)

Cells(m; 7).NumberFormat = "0,00"

End If

End If

m = m + 1

End If

Next i

Range(Cells(m; 1); Cells(m; 8)).Interior.ColorIndex = 15

m = m + 1

End If

Next k


Range(Cells(7; 1); Cells(m - 1; 8)).Borders(xlLeft).Weight = xlThin

Range(Cells(7; 1); Cells(m - 1; 8)).Borders(xlRight).Weight = xlThin

Range(Cells(7; 1); Cells(m - 1; 8)).Borders(xlTop).Weight = xlThin

Range(Cells(7; 1); Cells(m - 1; 8)).Borders(xlBottom).Weight = xlThin

Range(Cells(7; 1); Cells(m - 1; 8)).BorderAround Weight:=xlMedium


If DialogPrint("Портфель1"; 1) Then Exit Sub


Worksheets("Портфель2").Select

Cells(4; 3) = CurDate

SumPog11 = 0

SumPog22 = 0

SumPriobr11 = 0

SumPriobr22 = 0

AllVol = 0

m = 7

Range("A7:H200").Delete shift:=xlToLeft

For k = 1 To BumNum

If Volume(k; BeginIndex(k)) > 0 Then

SumPog1(k) = 0

SumPog2(k) = 0

SumPriobr1(k) = 0

SumPriobr2(k) = 0

BumVol(k) = 0

For i = BeginIndex(k) To dates(k)

If Volume(k; i) > 0 Then

SumPog1(k) = SumPog1(k) + DohPog(k; i) * Volume(k; i) * (DatePog(k) - DateMas(k; i))

SumPog2(k) = SumPog2(k) + Volume(k; i) * (DatePog(k) - DateMas(k; i))

If CurDate <> DateMas(k; i) Then

SumPriobr1(k) = SumPriobr1(k) + DohPriobr(k; i) * Volume(k; i) * (CurDate - DateMas(k; i))

SumPriobr2(k) = SumPriobr2(k) + Volume(k; i) * (CurDate - DateMas(k; i))

End If

SumPog11 = SumPog11 + SumPog1(k)

SumPog22 = SumPog22 + SumPog2(k)

SumPriobr11 = SumPriobr11 + SumPriobr1(k)

SumPriobr22 = SumPriobr22 + SumPriobr2(k)

BumVol(k) = BumVol(k) + Volume(k; i)

AllVol = AllVol + Volume(k; i)

End If

Next i

Cells(m; 1) = Bum(k)

Cells(m; 1).NumberFormat = "0"

Cells(m; 2) = BumVol(k)

Cells(m; 2).NumberFormat = "0"

Cells(m; 3) = SumPog1(k) / SumPog2(k)

Cells(m; 3).NumberFormat = "0,00"

If SumPriobr2(k) > 0 And SumPriobr1(k) > 0 Then

Cells(m; 4) = SumPriobr1(k) / SumPriobr2(k)

Cells(m; 4).NumberFormat = "0,00"

End If

m = m + 1

End If

Next k

Cells(m; 1) = "Итого"

Cells(m; 1).Font.Bold = True

Cells(m; 1).HorizontalAlignment = xlCenter

Cells(m; 2) = AllVol

Cells(m; 2).NumberFormat = "0"

Cells(m; 3) = SumPog11 / SumPog22

Cells(m; 3).NumberFormat = "0,00"

Cells(m; 4) = SumPriobr11 / SumPriobr22

Cells(m; 4).NumberFormat = "0,00"

Range(Cells(m; 1); Cells(m; 4)).Interior.ColorIndex = 15

Range(Cells(7; 1); Cells(m; 4)).Borders(xlLeft).Weight = xlThin

Range(Cells(7; 1); Cells(m; 4)).Borders(xlRight).Weight = xlThin

Range(Cells(7; 1); Cells(m; 4)).Borders(xlTop).Weight = xlThin

Range(Cells(7; 1); Cells(m; 4)).Borders(xlBottom).Weight = xlThin

Range(Cells(7; 1); Cells(m; 4)).BorderAround Weight:=xlMedium

Range(Cells(m; 1); Cells(m; 4)).BorderAround Weight:=xlMedium

Cells(m + 1; 1) = "Стоимость портфеля по балансу"

Cells(m + 2; 1) = "Текущая стоимость потфеля"

Cells(m + 1; 1).Font.Bold = True

Cells(m + 2; 1).Font.Bold = True

Range(Cells(m + 1; 1); Cells(m + 2; 4)).BorderAround Weight:=xlMedium

Cells(m + 1; 4) = PortfelBalance * 10

Cells(m + 1; 4).NumberFormat = "### ### ###,00"

Cells(m + 1; 4).Font.Bold = True

Cells(m + 2; 4) = PortfelCost * 10

Cells(m + 2; 4).NumberFormat = "### ### ###,00"

Cells(m + 2; 4).Font.Bold = True

If DialogPrint("Портфель2"; 1) Then Exit Sub

End Sub


'-------------------------------- Печать Журнала лицевого учета ---------

Sub PrintMagazine()

Dim Sheet As Object

Dim i; k; BumNum; m; m1; j As Long

Dim Bum(ConstMaxBum) As Long

Dim Volume(); BiginIndex(); dates(); V(); Vol As Integer

Dim sum; Price() As Double

Dim DateMas() As Date

Dim Flag; BumIndex() As Boolean

Dim ComBirga; ComMas(); MagMas(); Mag(4) As Double

CurDate = Worksheets("Врем").Cells(1; 4)

i = 2

Flag = True

Do While Worksheets("Сделки").Cells(i; 1) <> Empty

If Worksheets("Сделки").Cells(i; 1) = CurDate And _

Worksheets("Сделки").Cells(i; 2) = DilerConst Then

Flag = False

Exit Do

End If

i = i + 1

Loop

If Flag Then

MsgBox "Сделок в текущий день не было"

Exit Sub

End If


Set Sheet = Worksheets("Бумаги")

i = 2

BumNum = 0

While Sheet.Cells(i; 1) <> Empty

If (Sheet.Cells(i; 2) = CurDate) Then

Bum(BumNum + 1) = Sheet.Cells(i; 1)

BumNum = BumNum + 1

End If

i = i + 1

Wend

Worksheets("Сделки").Select

Range("B2").Sort Key1:=Range("A2"); Order1:=xlAscending; _

Key2:=Range("D2"); Order2:=xlAscending; _

Header:=xlYes; OrderCustom:=1; _

MatchCase:=False; Orientation:=xlTopToBottom

ReDim Volume(BumNum; MaxCount)

ReDim Price(BumNum; MaxCount)

ReDim DateMas(BumNum; MaxCount)

ReDim dates(BumNum); V(BumNum); BeginIndex(BumNum)

ReDim BumIndex(BumNum); ComMas(BumNum)

ReDim MagMas(BumNum; 4)

For i = 1 To BumNum

ComMas(i) = 0

dates(i) = 1

Next i

i = 2

While Cells(i; 1) <> Empty And CurDate > Cells(i; 1)

If Cells(i; 2) = DilerConst And Cells(i; 7) <> "списание" _

And Cells(i; 7) <> "зачисление" Then

Flag = True

For k = 1 To BumNum ' поиск номера бумаги

If Cells(i; 3) = Bum(k) Then

Flag = False

Exit For

End If

Next k

If Flag Then GoTo cont

If Not IsEmpty(Cells(i; 4)) Then

Volume(k; dates(k)) = Cells(i; 6)

Price(k; dates(k)) = Cells(i; 4)

DateMas(k; dates(k)) = Cells(i; 1)

dates(k) = dates(k) + 1

V(k) = V(k) + Cells(i; 6)

Else

V(k) = V(k) - Cells(i; 6)

End If

End If

cont:

i = i + 1

Wend


For k = 1 To BumNum

For i = dates(k) To 1 Step -1

If V(k) > Volume(k; i) Then

V(k) = V(k) - Volume(k; i)

Else

Volume(k; i) = V(k)

BeginIndex(k) = i

Exit For

End If

Next i

Next k


For k = 1 To BumNum

BumIndex(k) = False

If V(k) > 0 Then BumIndex(k) = True

Next k


ComBirga = Worksheets("Инфо").Cells(1; 2)

i = 2

While Cells(i; 1) <> Empty

If (Cells(i; 1) = CurDate And Cells(i; 2) = DilerConst) _

And (Cells(i; 7) <> "зачисление" And Cells(i; 7) <> "списание") Then

For k = 1 To BumNum

If Cells(i; 3) = Bum(k) Then

BumIndex(k) = True

If Not IsEmpty(Cells(i; 4)) Then

ComMas(k) = ComMas(k) + Format(Cells(i; 4) * Cells(i; 6) * ComBirga * 0,1 + 0,0001; "0,00")

Else

If Cells(i; 5) <> 100 Then

ComMas(k) = ComMas(k) + Format(Cells(i; 5) * Cells(i; 6) * ComBirga * 0,1 + 0,0001; "0,00")

End If

End If

End If

Next k

End If

i = i + 1

Wend


Set Sheet = Worksheets("Сделки")

Worksheets("Журнал лицевого учета").Select

Cells(5; 1) = CurDate

Cells(49; 2) = ComBirga

Покупка = False

Продажа = False

Vol = 0

sum = 0

For k = 1 To BumNum

If BumIndex(k) Then

m = 7

Range("A7:C43").ClearContents

Range("E7:G43").ClearContents

Vol = 0

sum = 0

For i = BeginIndex(k) To dates(k)

If Volume(k; i) > 0 Then

Cells(m; 1) = DateMas(k; i)

Cells(m; 2) = Volume(k; i)

Cells(m; 3) = Format(Price(k; i); "0,00")

Vol = Vol + Volume(k; i)

sum = sum + Format(Price(k; i); "0,00") * Volume(k; i) * 10

m = m + 1

End If

Next i

Cells(6; 2) = Vol

Cells(6; 4) = sum

Cells(49; 3) = ComMas(k)

Cells(5; 3) = CStr(Bum(k)) + "MFTS"

i = 2

m1 = 7

j = BeginIndex(k)

While Sheet.Cells(i; 1) <> Empty

If Sheet.Cells(i; 1) = CurDate And Sheet.Cells(i; 3) = Bum(k) And _

Sheet.Cells(i; 7) <> "зачисление" And Sheet.Cells(i; 7) <> "списание" And _

Sheet.Cells(i; 2) = DilerConst Then

If Not IsEmpty(Sheet.Cells(i; 4)) Then

Покупка = True

Cells(m; 1) = Sheet.Cells(i; 1)

Cells(m; 2) = Sheet.Cells(i; 6)

Cells(m; 3) = Sheet.Cells(i; 4)

Volume(k; dates(k)) = Sheet.Cells(i; 6)

Price(k; dates(k)) = Sheet.Cells(i; 4)

DateMas(k; dates(k)) = Sheet.Cells(i; 4)

dates(k) = dates(k) + 1

m = m + 1

Else

Продажа = True

Vol = Sheet.Cells(i; 6)

If Vol < Volume(k; j) Then

Cells(m1; 5) = Vol

Cells(m1; 6) = Format(Price(k; j); "0,00")

Cells(m1; 7) = Sheet.Cells(i; 5)

Volume(k; j) = Volume(k; j) - Sheet.Cells(i; 6)

m1 = m1 + 1

Else

If Volume(k; j) = 0 Then j = j + 1

While Vol > Volume(k; j) And Volume(k; j) <> Empty

Cells(m1; 5) = Volume(k; j)

Cells(m1; 6) = Format(Price(k; j); "0,00")

Cells(m1; 7) = Sheet.Cells(i; 5)

Vol = Vol - Volume(k; j)

j = j + 1

m1 = m1 + 1

Wend

If Volume(k; j) <> Empty Then

Cells(m1; 5) = Vol

Cells(m1; 6) = Format(Price(k; j); "0,00")

Cells(m1; 7) = Sheet.Cells(i; 5)

Volume(k; j) = Volume(k; j) - Vol

m1 = m1 + 1

End If

End If

End If

End If

i = i + 1

Wend

no_do:

MagMas(k; 1) = Format(Cells(46; 3); "0,00")

MagMas(k; 2) = Format(Cells(47; 3); "0,00")

MagMas(k; 3) = Format(Cells(48; 3); "0,00")

MagMas(k; 4) = Format(Cells(45; 4); "0,00")

If DialogPrint("Журнал лицевого учета"; 1) Then Exit Sub

End If

Next k


' Формирование журнала оборотов

Worksheets("ЖурналОборотов").Select

Cells(6; 1) = CurDate

Range(Cells(7; 1); Cells(100; 6)).Delete shift:=xlToLeft

m = 7

For k = 1 To BumNum

If BumIndex(k) Then

Cells(m; 1) = CStr(Bum(k)) + "MFTS"

Cells(m; 2) = MagMas(k; 1)

Cells(m; 3) = MagMas(k; 2)

Cells(m; 4) = MagMas(k; 3)

Cells(m; 5) = MagMas(k; 4)

Cells(m; 6) = ComMas(k)

Cells(m; 1).Font.Bold = True

Cells(m; 2).NumberFormat = "0,00"

Cells(m; 3).NumberFormat = "0,00"

Cells(m; 4).NumberFormat = "0,00"

Cells(m; 5).NumberFormat = "0,00"

Cells(m; 6).NumberFormat = "0,00"

m = m + 1

End If

Next k

For i = 2 To 6

sum = 0

For m1 = 7 To m - 1

sum = sum + Cells(m1; i)

Next m1

Cells(m; i) = sum

Cells(m; i).NumberFormat = "0,00"

Next i

Mag(1) = Cells(m; 2)

Mag(2) = Cells(m; 3)

Mag(3) = Cells(m; 4)

Mag(4) = Cells(m; 6)

If Cells(m; 2) > 0 Then Cells(m + 1; 2) = "Дт" + S192

If Cells(m; 2) < 0 Then Cells(m + 1; 2) = "Кт" + S192

If Cells(m; 3) > 0 Then Cells(m + 1; 3) = "Дт" + S904

If Cells(m; 3) < 0 Then Cells(m + 1; 3) = "Кт" + S904

If Cells(m; 4) > 0 Then Cells(m + 1; 4) = "Кт" + S960

If Cells(m; 4) < 0 Then Cells(m + 1; 4) = "Дт" + S970

Cells(m + 1; 6) = "Дт" + S970

Range(Cells(m + 1; 2); Cells(m + 2; 6)).HorizontalAlignment = xlCenter

Range(Cells(m + 1; 1); Cells(m + 1; 6)).Interior.ColorIndex = 15

Cells(m + 2; 6) = "Кт" + S904

Cells(m + 2; 6).Interior.ColorIndex = 15

Range(Cells(7; 1); Cells(m - 1; 6)).Borders(xlRight).Weight = xlThin

Range(Cells(m; 1); Cells(m; 6)).Borders(xlRight).LineStyle = xlDouble

Range(Cells(m; 1); Cells(m; 6)).Borders(xlLeft).LineStyle = xlDouble

Range(Cells(m; 1); Cells(m; 6)).Borders(xlTop).LineStyle = xlDouble

Range(Cells(m; 1); Cells(m; 6)).Borders(xlBottom).LineStyle = xlDouble

Cells(m + 2; 4) = "Подпись ответственного"

Cells(m + 3; 4) = "сотрудника"

Range(Cells(m + 2; 4); Cells(m + 3; 4)).Font.Size = 8

Range(Cells(m + 2; 4); Cells(m + 3; 4)).HorizontalAlignment = xlLeft

Range(Cells(7; 1); Cells(m + 4; 6)).BorderAround Weight:=xlMedium

Range(Cells(m + 2; 3); Cells(m + 4; 3)).Borders(xlRight).Weight = xlThin

Range(Cells(m + 1; 1); Cells(m + 1; 5)).Borders(xlBottom).Weight = xlThin

Cells(m + 2; 6).Borders(xlLeft).Weight = xlThin

Cells(m + 2; 6).Borders(xlBottom).Weight = xlThin

If DialogPrint("ЖурналОборотов"; 1) Then Exit Sub


' печать мемориального ордера

Dim StrS As String

With DialogSheets("ДиалогОперация")

.Show

If .OptionButtons(1).Value = xlOn Then StrS = "Покупка"

If .OptionButtons(2).Value = xlOn Then StrS = "Продажа"

If .OptionButtons(3).Value = xlOn Then StrS = "Погашение"

If .OptionButtons(4).Value = xlOn Then StrS = "Покупка / Продажа"

If .OptionButtons(5).Value = xlOn Then StrS = "Покупка / Погашение"

End With


Worksheets("Ордер").Select

i = CInt(InputBox("Введите номер 1-го ордера"))

If Mag(1) > 0 Then

If Mag(2) < 0 Then

If MemoOrder(i; min(Mag(1); Mag(2)); S192; S904; 0; _

StrS + " РКО за " + CStr(CurDate)) Then Exit Sub

i = i + 1

End If

If Mag(3) > 0 Then

If MemoOrder(i; min(Mag(1); Mag(3)); S192; S960; 0; _

"Доход от продажи РКО за " + CStr(CurDate)) Then Exit Sub

i = i + 1

End If

End If


If Mag(2) > 0 Then

If Mag(1) < 0 Then

If MemoOrder(i; min(Mag(2); Mag(1)); S904; S192; 0; _

StrS + " РКО за " + CStr(CurDate)) Then Exit Sub

i = i + 1

End If

If Mag(3) > 0 Then

If MemoOrder(i; min(Mag(2); Mag(3)); S904; S960; 0; _

"Доход от продажи РКО за " + CStr(CurDate)) Then Exit Sub

i = i + 1

End If

End If


If Mag(3) < 0 Then

If Mag(1) < 0 Then

If MemoOrder(i; min(Mag(3); Mag(1)); SR970; S192; 0; _

"Отрицательная разница от продажи РКО за " + CStr(CurDate)) Then Exit Sub

i = i + 1

End If

If Mag(2) < 0 Then

If MemoOrder(i; min(Mag(3); Mag(2)); SR970; S904; 0; _

"Отрицательная разница от продажи РКО за " + CStr(CurDate)) Then Exit Sub

i = i + 1

End If

End If


If Format(Mag(4)) > 0 Then

If MemoOrder(i; Mag(4); S970; S904; 0; _

"Комиссия ВКБ в т.ч. НДС " + CStr(Format(Mag(4) / 6; "0,00"))) Then Exit Sub

End If


End Sub

'-------------------------------------------- Memo Order


Function MemoOrder(Num; sum As Double; n1; n2; Pos As Integer; Order As String)

Dim i As Integer

Dim Flag As Boolean

Dim Str; Str1 As String

Str1 = ""

Str = CStr(sum)

Str = Format(Str; "000000000000,00")

Flag = False

For i = 1 To Len(Str)

If Mid(Str; i; 1) = "," Then

If CInt(Right(Str; 2)) = 0 Then

Str1 = Str1 + "="

Exit For

Else

Str1 = Str1 + "-"

End If

Else

If Mid(Str; i; 1) <> "0" Then Flag = True

If Mid(Str; i; 1) <> "0" Or Flag Then Str1 = Str1 + Mid(Str; i; 1)

End If

Next i

Cells(3; 6) = Str1

If Pos > 0 Then

If n1 > 6 Then

Cells(5; 6) = Worksheets("Клиенты").Cells(2; n1)

Else

Cells(5; 6) = Worksheets("Клиенты").Cells(Pos; n1)

End If

If n2 > 6 Then

Cells(10; 6) = Worksheets("Клиенты").Cells(2; n2)

Else

Cells(10; 6) = Worksheets("Клиенты").Cells(Pos; n2)

End If

Else

Cells(5; 6) = n1

Cells(10; 6) = n2

End If

Cells(16; 1) = Order

Cells(1; 6) = Num

Range("A1:H24").Copy

Range("A32").Select

ActiveSheet.Paste

If DialogPrint("Ордер"; 2) Then

MemoOrder = True

Else

MemoOrder = False

End If

End Function


'-------------------------------- Печать биржевой информации -------

Sub PrintBirgaInfo()

Dim Sheet As Object

Dim Flag As Boolean

Dim i; n; k; Num As Long

Dim mas(3) As Double

Set Sheet = Worksheets("Биржа")

CurDate = Worksheets("Врем").Cells(1; 4)

Sheets("Биржевая Информация").Select

Cells(3; 10) = CurDate

For i = 1 To 3

mas(i) = 0

Next i

i = 2

n = 7

Range(Cells(n; 1); Cells(n + 100; 17)).Delete shift:=xlToLeft

Flag = True

Do While Sheet.Cells(i; 1) <> Empty

If Sheet.Cells(i; 1) = CurDate Then

Flag = False

Cells(n; 1) = Sheet.Cells(i; 2)

Cells(n; 7) = Sheet.Cells(i; 3)

Cells(n; 9) = Sheet.Cells(i; 4)

Cells(n; 10) = Sheet.Cells(i; 5)

Cells(n; 5).Font.Bold = True

Cells(n; 11) = Sheet.Cells(i; 6)

Cells(n; 11).Font.Bold = True

Cells(n; 12) = Sheet.Cells(i; 7)

Cells(n; 13) = Sheet.Cells(i; 8)

k = 2

While Worksheets("Бумаги").Cells(k; 1) <> Empty

If Worksheets("Бумаги").Cells(k; 1) = Cells(n; 1) Then

Cells(n; 2) = Worksheets("Бумаги").Cells(k; 2)

Cells(n; 3) = Worksheets("Бумаги").Cells(k; 3)

Cells(n; 6) = Worksheets("Бумаги").Cells(k; 4)

End If

k = k + 1

Wend

Cells(n; 2).NumberFormat = "ДД.ММ.ГГ"

Cells(n; 3).NumberFormat = "ДД.ММ.ГГ"

Cells(n; 6).NumberFormat = "# ##0"

Cells(n; 9).NumberFormat = "# ##0"

Range(Cells(n; 10); Cells(n; 17)).NumberFormat = "0,00"

Cells(n; 4) = Cells(3; 10) - Cells(n; 2)

Cells(n; 5) = Cells(n; 3) - Cells(3; 10)

Cells(n; 8) = Cells(n; 9) / Cells(n; 6) * 100

Cells(n; 8).NumberFormat = "0,00"

If Cells(n; 7) <> 0 And Cells(n; 5) <> 0 Then

Cells(n; 14) = (100 / Cells(n; 10) - 1) * 36500 / Cells(n; 5) * 0,85

Cells(n; 15) = (100 / Cells(n; 10) - 1) * 36500 / Cells(n; 5)

Cells(n; 16) = (100 / Cells(n; 11) - 1) * 36500 / Cells(n; 5) * 0,85

Cells(n; 16).Font.Bold = True

Cells(n; 17) = (100 / Cells(n; 11) - 1) * 36500 / Cells(n; 5)

mas(1) = mas(1) + Cells(n; 5) * Cells(n; 9) * Cells(n; 14)

mas(2) = mas(2) + Cells(n; 5) * Cells(n; 9) * Cells(n; 16)

mas(3) = mas(3) + Cells(n; 5) * Cells(n; 9)

End If

n = n + 1

End If

i = i + 1

Loop

If Flag Then

MsgBox "Биржевой информации нет"

Exit Sub

End If


Num = n

Range(Cells(7; 1); Cells(Num - 1; 17)).Borders(xlLeft).Weight = xlThin

Range(Cells(7; 1); Cells(Num - 1; 17)).Borders(xlRight).Weight = xlThin

Range(Cells(7; 1); Cells(Num - 1; 17)).Borders(xlTop).Weight = xlThin

Range(Cells(7; 1); Cells(Num - 1; 17)).Borders(xlBottom).Weight = xlThin

Range(Cells(7; 1); Cells(Num - 1; 17)).BorderAround Weight:=xlMedium

Cells(Num; 1) = "Итого"

Cells(Num; 1).Font.Bold = True

Cells(Num; 1).HorizontalAlignment = xlCenter

Cells(Num; 14) = mas(1) / mas(3)

Cells(Num; 15) = mas(1) / mas(3) / 0,85

Cells(Num; 16) = mas(2) / mas(3)

Cells(Num; 16).Font.Bold = True

Cells(Num; 17) = mas(2) / mas(3) / 0,85

Range(Cells(Num; 14); Cells(Num; 17)).NumberFormat = "0,00"

For i = 1 To 3

mas(i) = 0

Next i

For i = 7 To Num - 1

mas(1) = mas(1) + Cells(i; 6)

mas(2) = mas(2) + Cells(i; 7)

mas(3) = mas(3) + Cells(i; 9)

Next

Cells(Num; 6) = mas(1)

Cells(Num; 6).NumberFormat = "# ##0"

Cells(Num; 7) = mas(2)

Cells(Num; 9) = mas(3)

Cells(Num; 9).NumberFormat = "# ##0"

Cells(Num; 8) = mas(3) / mas(1) * 100

Cells(Num; 8).NumberFormat = "0,00"

Cells(Num; 7).Font.Bold = True

Cells(Num; 9).Font.Bold = True

Range(Cells(Num; 1); Cells(Num; 17)).BorderAround Weight:=xlMedium

Range(Cells(Num; 1); Cells(Num; 17)).Interior.ColorIndex = 15

If DialogPrint("Биржевая Информация"; 1) Then Exit Sub

End Sub


'-------------------------------- Дата -----------------------------

Sub DateChange()

With DialogSheets("ДиалогДата")

.EditBoxes.Text = CurDate

.EditBoxes.InputType = 1

.Show

CurDate = Worksheets("Врем").Cells(1; 4)

If Button = False Then

CurDate = Date

Worksheets("Врем").Cells(1; 4) = CurDate

MsgBox "Дата восстановлена"

Else

If IsDate(.EditBoxes.Text) Then

CurDate = .EditBoxes.Text

MsgBox "Дата изменена"

Worksheets("Врем").Cells(1; 4) = CurDate

Exit Sub

End If

MsgBox "Ошибка при вводе даты"

End If

End With

End Sub


'-------------------------------- Формирование текущей таблицы бумаг ----

Sub FormBum()

Dim L As Object

Dim i; k As Integer

Set L = Worksheets("Бумаги")

CurDate = Worksheets("Врем").Cells(1; 4)

i = 2

k = 1

While L.Cells(i; 1) <> Empty

If L.Cells(i; 2) = CurDate Then

Worksheets("Врем").Cells(k; 1) = L.Cells(i; 1)

k = k + 1

End If

i = i + 1

Wend

Worksheets("Врем").Cells(1; 2) = k - 1

Set L = Worksheets("Клиенты")

i = 1

While L.Cells(i; 1) <> Empty

i = i + 1

Wend

Worksheets("Врем").Cells(1; 3) = i - 2

End Sub


' ------------------------------- Остатки на бирже --------------------

Sub EditOstBirga(CliNum As Long)

Dim ComBirga; sum; OstBegin As Double

Dim DoFlag As Boolean

Dim Sheet; Sheet1 As Object

Dim i; k; RowNum As Long

Set Sheet = Worksheets("ОстаткиБиржа")

Set Sheet1 = Worksheets("Сделки")

CurDate = Worksheets("Врем").Cells(1; 4)

ComBirga = Worksheets("Инфо").Cells(1; 2)

Sheet.Range("B2").Sort Key1:=Sheet.Range("B2"); Order1:=xlAscending; _

Key2:=Sheet.Range("A2"); Order2:=xlDescending; _

Header:=xlYes; OrderCustom:=1; _

MatchCase:=False; Orientation:=xlTopToBottom


OstBegin = 0

RowNum = 0

k = 2

DoFlag = True

Do While Sheet.Cells(k; 1) <> Empty

If Sheet.Cells(k; 2) = CliNum And DoFlag Then

If Sheet.Cells(k; 1) < CurDate Then

OstBegin = Sheet.Cells(k; 6)

Else

Do While Sheet.Cells(k; 1) <> Empty

If Sheet.Cells(k; 2) <> CliNum Then Exit Do

If Sheet.Cells(k; 1) = CurDate Then

OstBegin = Sheet.Cells(k; 3)

RowNum = k

Exit Do

End If

k = k + 1

Loop

End If

DoFlag = False

End If

k = k + 1

Loop

If RowNum = 0 Then RowNum = k

k = RowNum

sum = 0

i = 2

While Sheet1.Cells(i; 1) <> Empty

If Sheet1.Cells(i; 1) = CurDate And Sheet1.Cells(i; 2) = CliNum Then

If Sheet1.Cells(i; 4) <> Empty Then

sum = sum - _

Sheet1.Cells(i; 4) * Sheet1.Cells(i; 6) * 10000 - _

Format(Sheet1.Cells(i; 4) * Sheet1.Cells(i; 6) * 100 * ComBirga + 0,0001; "0,00")

Else

If Sheet1.Cells(i; 5) = 100 Then ComBirga = 0

sum = sum + _

Sheet1.Cells(i; 5) * Sheet1.Cells(i; 6) * 10000 - _

Format(Sheet1.Cells(i; 5) * Sheet1.Cells(i; 6) * 100 * ComBirga + 0,0001; "0,00")

End If

End If

i = i + 1

Wend

Sheet.Cells(k; 3) = OstBegin

Sheet.Cells(k; 6) = OstBegin + sum + Sheet.Cells(k; 4)

Sheet.Cells(k; 1) = CurDate

Sheet.Cells(k; 2) = CliNum

End Sub


Sub Ok()

Button = True

End Sub


Sub Cancel()

Button = False

End Sub


Sub ПросмотрОтчетов()

Просмотр = True

End Sub


Sub Останов()

ExitVar = True

End Sub


Sub EndOf()

Dim i As Long

i = 2

While Cells(i; 1) <> Empty

i = i + 1

Wend

Cells(i; 1).Select

End Sub


Function DialogPrint(Str As String; Count As Integer)

With DialogSheets("ДиалогПечать")

AgainView:

Просмотр = False

ExitVar = False

Button = False

.Show

If Просмотр Then

Worksheets(Str).PrintPreview

GoTo AgainView

End If

If ExitVar Then

DialogPrint = True

Else

DialogPrint = False

End If

If Button Then ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut copies:=Count

End With

End Function


Function min(a; b)

If Abs(a) > Abs(b) Then

min = Abs(b)

Else

min = Abs(a)

End If

End Function


Приложение № 1.3. Журнал оборотов.


Приложение № 1.4. Журнал лицевого учета.


Приложение № 1.5. Мемориальный ордер.


Приложение № 1.6. Отчет инвестору о совершенных сделках.


Приложение № 1.7. Структура пртфеля в разрезе по бумагам.


Приложение № 1.8. Структура портфеля обобщенная.


Приложение № 1.9. Биржевая информация.


Приложение № 1.10. Еженедельный отчет в депозитарий.



Приложение № 1.11. Ежемесячный отчет в депозитарий.


Приложение № 2. Программа анализа эффективности вложений в РКО.


Приложение 2.1. Текст программы.


Option Explicit

Option Base 1


'*************************** Сортировка *************************

' Процедура сортировки страницы

' Параметры:

' Sheet - лист

' RangeSort - первая ячейка для сортировки

' StrKey1 - сортировка сначала производится по этому столбцу

' StrKey2 - а затем по этому

' StrKey3 - и по этому в последнюю очередь

' OrderType1 - Направление сортировки по столбцу StrKey1

' OrderType2 - Направление сортировки по столбцу StrKey2

' OrderType3 - Направление сортировки по столбцу StrKey3

' Пример использования :

' Call Сортировка(Worksheets("Биржа"); "A2"; "A2"; "B2"; "C2"; xlAscending; xlDescending; xlAscending)

'*****************************************************************


Sub Сортировка(Sheet As Object; RangeSort As String; StrKey1 As String; _

StrKey2 As String; StrKey3 As String; TypeOrder1 As Integer; TypeOrder2 As Integer; TypeOrder3 As Integer)

Sheet.Range(RangeSort).Sort Key1:=Sheet.Range(StrKey1); Order1:=TypeOrder1; Key2:= _

Sheet.Range(StrKey2); Order2:=TypeOrder2; Key3:=Sheet.Range(StrKey3); Order3:= _

TypeOrder3; Header:=xlGuess; OrderCustom:=1; MatchCase:=False _

; Orientation:=xlTopToBottom

End Sub


'******************************* Поиск ***************************

' Функция поиска значения в определенном столбце с определенной позиции вперед/назад

' Параметры:

' Sheet - лист

' Column - колонка для поиска

' Row - начальная строка поиска

' Text - искомое значение

' Direction - направление поиска:

' 1 - вперед

' -1 - назад

' Пример использования :

' MsgBox Поиск(Worksheets("Биржа"); 4; 8; 5; -1)

'*******************************************************************

Function Поиск(Sheet As Object; Column As Integer; Row As Integer; Text; Direction As Integer)

Dim i As Integer

Dim Compare; Compare1

If Direction <> 1 And Direction <> -1 Then

MsgBox "Неверно задано направление поиска"

End

End If

On Error GoTo ErrorFuncFind

i = Row

While Not IsEmpty(Sheet.Cells(i; Column))

If IsDate(Text) Then

Compare = CDate(Sheet.Cells(i; Column))

Compare1 = CDate(Text)

Else

If IsNumeric(Text) Then

Compare = CDbl(Sheet.Cells(i; Column))

Compare1 = CDbl(Text)

Else

Compare = CStr(Sheet.Cells(i; Column))

Compare1 = CStr(Text)

End If

End If

If Compare = Compare1 Then

Поиск = i

Exit Function

End If

i = i + Direction

Wend

Поиск = 0

Exit Function

ErrorFuncFind:

MsgBox "Несовпадение типов данных в вызове" + Chr(13) + "функции Поиск и в искомом столбце." _

+ Chr(13) + Chr(13) + "Данные разных типов в столбце базы" + Chr(13)

End

End Function


Option Explicit

Option Base 1


' ---------------------------- Общая часть -------------------------------------

' внешние параметры

' тип данных для записи информации о бумаге

Type BumRecord

Num As Long ' номер бумаги

DateStart As Date ' дата выпуска

DateEnd As Date 'дата погашения

Volume As Long 'объем выпуска

Present As Boolean

End Type


' тип данных для записи информации о структуре портфеля

Type PortfelRecord

Dates() As Date ' дата покупки

Price() As Single ' цена покупки

Volume() As Long ' количество

StartPos() As Integer ' начальный индекс бумаги в массиве бумаг данной серии

EndPos() As Integer ' конечный индекс бумаги в массиве бумаг данной серии

VolumeAll() As Long ' количество бумаг данной серии в портфеле

End Type


' тип данных для записи информации об индксах портфеля и рынка

Type IndexRecord

Dates As Date

Portfel As Single

Birga As Single

End Type


Const MaxBum = 500 ' максимальное количество бумаг в портфеле одной серии

Const DilerConst = 1000900000 ' константа для выборки портфеля дилера

Dim MaxPeriod As Long ' максимальное количество дней для анализа(можно вычислить как последний день анализа-первый день анализа+1)


Dim Portfel As PortfelRecord ' данные о портфеле

Dim BumInfo() As BumRecord ' данные о бумагах

Dim BumNum As Integer ' количество различных серий бумаг

Dim Index() As IndexRecord ' индексы портфеля и рынка

Dim Revenue() As IndexRecord ' доходность к погашению портфеля и рынка

Dim BirgaInfo() As Single ' текущая биржевая информация по каждой серии

Dim CoefIndex As Long ' индекс коэффициента

Dim RevIndex As Long ' индекс доходности

Dim EvalDate As Date ' дата для расчета

Dim StartDate As Date ' начальная дата для постоения индексов

Dim PortfelPricePred; BirgaPricePred As Single

Dim Analize1; Analize2 As Boolean

'------------------------------- Процедура расчета портфеля (главный модуль)-

Sub АнализПортфель()

Dim Sheet As Object

Dim i; Ind As Integer

Dim SumCell As Long

Dim CurDate As Date

Set Sheet = Worksheets("Бумаги")

BumNum = 0

While Sheet.Cells(BumNum + 2; 1) <> Empty

BumNum = BumNum + 1

Wend

With DialogSheets("ДиалогДата")

.EditBoxes(1).Text = "05.02.97"

.EditBoxes(2).Text = "30.05.97"

.EditBoxes(1).InputType = xlDate

.EditBoxes(2).InputType = xlDate

.Show

StartDate = CDate(.EditBoxes(1).Text)

EvalDate = CDate(.EditBoxes(2).Text)

End With

With DialogSheets("ДиалогВыбор")

again:

.Show

Analize1 = False

Analize2 = False

If .CheckBoxes(1).Value = 1 Then Analize1 = True

If .CheckBoxes(2).Value = 1 Then Analize2 = True

If Not Analize1 And Not Analize2 Then

MsgBox "Выберите тип анализа"

GoTo again

End If

End With

MaxPeriod = EvalDate - StartDate + 1

ReDim Index(MaxPeriod)

ReDim Revenue(MaxPeriod)

Index(1).Portfel = 1

Index(1).Birga = 1

Index(1).Dates = StartDate

ReDim BumInfo(BumNum)

ReDim BirgaInfo(BumNum)

For i = 1 To BumNum

With BumInfo(i)

.Num = Sheet.Cells(i + 1; 1)

.DateStart = Sheet.Cells(i + 1; 2)

.DateEnd = Sheet.Cells(i + 1; 3)

.Volume = Sheet.Cells(i + 1; 4)

End With

Next i


ReDim Portfel.Dates(BumNum; MaxBum)

ReDim Portfel.Price(BumNum; MaxBum)

ReDim Portfel.Volume(BumNum; MaxBum)

ReDim Portfel.StartPos(BumNum)

ReDim Portfel.EndPos(BumNum)

ReDim Portfel.VolumeAll(BumNum)


For i = 1 To BumNum

Portfel.StartPos(i) = 1

Portfel.EndPos(i) = 0

Next i


Set Sheet = Worksheets("Сделки")

Call Сортировка(Worksheets("Сделки"); "A2"; "A2"; "B2"; "D2"; _

xlAscending; xlAscending; xlAscending)

i = 2

CoefIndex = 1

RevIndex = 1

CurDate = StartDate

While Sheet.Cells(i; 1) <> Empty And Sheet.Cells(i; 1)

If Sheet.Cells(i; 2) = DilerConst Then

Ind = ReturnBum(Sheet.Cells(i; 3))

If Not IsEmpty(Sheet.Cells(i; 4)) Then

Portfel.EndPos(Ind) = Portfel.EndPos(Ind) + 1

Portfel.Dates(Ind; Portfel.EndPos(Ind)) = Sheet.Cells(i; 1)

Portfel.Price(Ind; Portfel.EndPos(Ind)) = Sheet.Cells(i; 4)

Portfel.Volume(Ind; Portfel.EndPos(Ind)) = Sheet.Cells(i; 6)

Portfel.VolumeAll(Ind) = Portfel.VolumeAll(Ind) + Sheet.Cells(i; 6)

Else

SumCell = Sheet.Cells(i; 6)

Portfel.VolumeAll(Ind) = Portfel.VolumeAll(Ind) - Sheet.Cells(i; 6)

While SumCell >= Portfel.Volume(Ind; Portfel.StartPos(Ind)) And SumCell > 0

SumCell = SumCell - Portfel.Volume(Ind; Portfel.StartPos(Ind))

Portfel.StartPos(Ind) = Portfel.StartPos(Ind) + 1

Wend

If SumCell < Portfel.Volume(Ind; Portfel.StartPos(Ind)) Then

Portfel.Volume(Ind; Portfel.StartPos(Ind)) = Portfel.Volume(Ind; Portfel.StartPos(Ind)) - SumCell

End If

End If

End If

' в данном месте можео провести анализ на основе данных о портфеле за текущую дату

' дата текущая - это Worksheets("Сделки").cells(i-1;1)

' т.е. анализ за эту текущую дату(доходность к погашению портфеля, индекс,...)

If StartDate CurDate Then

Call Процедура_анализа(Sheet.Cells(i; 1))

CoefIndex = CoefIndex + 1

RevIndex = RevIndex + 1

CurDate = Sheet.Cells(i; 1)

End If

i = i + 1

Wend

If Analize1 Then

Worksheets("РезультатИндекс").Cells(1; 2) = "Портфель"

Worksheets("РезультатИндекс").Cells(1; 3) = "Рынок"

For i = 1 To CoefIndex - 1

Worksheets("РезультатИндекс").Cells(i + 1; 1) = Index(i).Dates

Worksheets("РезультатИндекс").Cells(i + 1; 2) = Index(i).Portfel

Worksheets("РезультатИндекс").Cells(i + 1; 3) = Index(i).Birga

Next i

Charts("ДиаграммаИндекс").ChartWizard Source:=Sheets("РезультатИндекс").Range( _

"A1:C" + CStr(i)); Gallery:=xlLine; Format:=4; PlotBy:=xlColumns; _

CategoryLabels:=1; SeriesLabels:=1; HasLegend:=1; Title:= _

"Сравнение индекса портфеля и рынка"; CategoryTitle:="дата"; ValueTitle:= _

"индекс"; ExtraTitle:=""

Charts("ДиаграммаИндекс").Select

MsgBox "Диаграмма Индекса"

End If

If Analize2 Then

Worksheets("РезультатДоходность").Cells(1; 2) = "Портфель"

Worksheets("РезультатДоходность").Cells(1; 3) = "Рынок"

For i = 1 To RevIndex - 1

Worksheets("РезультатДоходность").Cells(i + 1; 1) = Revenue(i).Dates

Worksheets("РезультатДоходность").Cells(i + 1; 2) = Revenue(i).Portfel

Worksheets("РезультатДоходность").Cells(i + 1; 3) = Revenue(i).Birga

Next i

Charts("ДиаграммаДоходность").ChartWizard Source:=Sheets("РезультатДоходность").Range( _

"A1:C" + CStr(i)); Gallery:=xlLine; Format:=4; PlotBy:=xlColumns; _

CategoryLabels:=1; SeriesLabels:=1; HasLegend:=1; Title:= _

"Сравнение доходности портфеля и рынка"; CategoryTitle:="дата"; ValueTitle:= _

"доходность"; ExtraTitle:=""

Charts("ДиаграммаДоходность").Select

MsgBox "Диаграмма Доходности"

End If

End Sub


'--------------------- функция возвращает индекс бумаги в массиве BumInfo -------------

Function ReturnBum(bum As Long)

Dim i As Integer

For i = 1 To BumNum

If bum = BumInfo(i).Num Then

ReturnBum = i

Exit Function

End If

Next i

MsgBox "Не найдена бумага в списке бумаг. Занести бумагу в лист Бумаги"

End

End Function


'-------------------- Процедура построения индексов портфеля и рынка -----------------

Sub Процедура_анализа(CurDate As Date)

Dim i; k As Long

Dim Sheet As Object

Dim PortfelPrice; BirgaPrice As Single

Dim BirgaCoef; PortfelCoef As Single

Dim Doh; Volume As Single

Dim Flag As Boolean

Set Sheet = Worksheets("Биржа")


' поиск первой строки начала биржевой информации за текущий день

i = Поиск(Worksheets("Биржа"); 1; 2; CurDate; 1)

If i = 0 Then

'MsgBox "Биржевая информация за " + CStr(CDate(CurDate)) + "не найдена"

'End

CoefIndex = CoefIndex - 1

Exit Sub

End If


' занесение биржевой информации за текущий день

If i <> 0 Then

While Sheet.Cells(i; 1) = CurDate

If Sheet.Cells(i; 6) <> Empty Then

BirgaInfo(ReturnBum(Sheet.Cells(i; 2))) = Sheet.Cells(i; 6)

End If

i = i + 1

Wend

End If


' определение по каждой бумаге обращения на бирже

For i = 1 To BumNum

If BumInfo(i).DateStart

BumInfo(i).Present = True

Else

BumInfo(i).Present = False

End If

Next i


' если выбран анализ эффективной доходности портфеля и рынка

If Analize2 Then

Doh = 0

Volume = 0

Flag = True

For k = 1 To BumNum

If BumInfo(k).Present Then

For i = Portfel.StartPos(k) To Portfel.EndPos(k)

Flag = False

Doh = Doh + (100 / Portfel.Price(k; i) - 1) * 36500 * Portfel.Volume(k; i)

Volume = Volume + Portfel.Volume(k; i) * (BumInfo(k).DateEnd - Portfel.Dates(k; i))

Next i

End If

Next k

If Flag Then

RevIndex = RevIndex - 1

GoTo Anal1

End If

Revenue(RevIndex).Portfel = Doh / Volume

Revenue(RevIndex).Dates = CurDate

Flag = True

Doh = 0

Volume = 0

For k = 1 To BumNum

If BumInfo(k).Present Then

Flag = False

Doh = Doh + (100 / BirgaInfo(k) - 1) * 36500 * BumInfo(k).Volume

Volume = Volume + BumInfo(k).Volume * (BumInfo(k).DateEnd - CurDate)

End If

Next k

If Flag Then

RevIndex = RevIndex - 1

GoTo Anal1

End If

Revenue(RevIndex).Birga = Doh / Volume

End If


Anal1:

' если выбран анализ индекса портфеля и рынка

If Analize1 Then

' определение стоимости портфеля и биржи по средневзвешенным ценам

PortfelPrice = 0

BirgaPrice = 0

For i = 1 To BumNum

PortfelPrice = PortfelPrice + Portfel.VolumeAll(i) * BirgaInfo(i) * 10000

BirgaPrice = BirgaPrice + BumInfo(i).Volume * BirgaInfo(i) * 10000

Next i

' расчет индексов

If CoefIndex <> 1 Then

' поиск остатков за текущий день

k = Поиск(Worksheets("Остаток"); 1; 2; CurDate; 1)

If k <> 0 Then

PortfelPrice = PortfelPrice + Worksheets("Остаток").Cells(k; 2)

End If


' вычисление коэффициента портфеля

If k <> 0 Then

PortfelCoef = (PortfelPrice - Worksheets("Остаток").Cells(k; 3) _

+ Worksheets("Остаток").Cells(k; 4)) / PortfelPricePred

Else

PortfelCoef = PortfelPrice / PortfelPricePred

End If

PortfelPricePred = PortfelPrice


' определение индекса портфеля за текущий день

Index(CoefIndex).Portfel = Index(CoefIndex - 1).Portfel * PortfelCoef

Index(CoefIndex).Dates = CurDate

BirgaCoef = BirgaPrice

k = Поиск(Worksheets("Бумаги"); 2; 2; CurDate; 1)

If k <> 0 Then

BirgaCoef = BirgaCoef - Worksheets("Бумаги").Cells(k; 4)

End If

k = Поиск(Worksheets("Бумаги"); 3; 2; CurDate; 1)

If k <> 0 Then

BirgaCoef = BirgaCoef + Worksheets("Бумаги").Cells(k; 4)

End If

BirgaCoef = BirgaCoef / BirgaPricePred

BirgaPricePred = BirgaPrice

' определение индекса биржи за текущий день

Index(CoefIndex).Birga = Index(CoefIndex - 1).Birga * BirgaCoef

Else

k = Поиск(Worksheets("Остаток"); 1; 2; CurDate; 1)

If k <> 0 Then

PortfelPrice = PortfelPrice + Worksheets("Остаток").Cells(k; 2)

End If

PortfelPricePred = PortfelPrice

BirgaPricePred = BirgaPrice

End If

End If

End Sub

Sub Cancel()

End

End Sub


Приложение № 2.2. Диаграмма сравнения доходности портфеля и рынка.


Приложение № 2.3. Диаграмма сравнения индекса портфеля и рынка.



Приложение № 3. Входные статистические данные.


Приложение 3.1. Информация о бумагах.


Дата выпуска

Дата погашения

Объем выпуска

21019

14.11.96

13.02.97

60 000 000

21020

09.01.97

10.04.97

65 000 000

21021

13.02.97

15.05.97

55 000 000

21022

10.04.97

10.07.97

55 000 000

21023

10.07.97

09.10.97

40 000 000

21024

18.12.97

09.04.98

45 000 000

22002

29.08.96

27.02.97

25 000 000

22003

26.09.96

27.03.97

30 000 000

22004

24.10.96

24.04.97

40 000 000

22005

28.11.96

29.05.97

45 000 000

22006

19.12.96

19.06.97

90 000 000

22007

30.01.97

24.07.97

30 000 000

22008

27.02.97

28.08.97

55 000 000

22009

27.03.97

25.09.97

55 000 000

22010

24.04.97

23.10.97

60 000 000

22011

15.05.97

13.11.97

60 000 000

22012

29.05.97

27.11.97

60 000 000

24001

20.03.97

12.03.98

30 000 000

24002

08.05.97

07.05.98

25 000 000


Приложение 3.2. Информация о сделках.


Дата

№ бумаги

Цена приобр

Цена продажи

Кол-во

02.12.96

22004

92,99


62

02.12.96

22004

93,00


340

04.12.96

22005

77,50


6

05.12.96

22003

85,14


5

19.12.96

22006

80,05


300

19.12.96

22006

80,21


500

19.12.96

22006

80,37


259

01.01.97

22005

92,06


7

01.01.97

21021

0,00


1126

01.01.97

22005

0,00


95

01.01.97

22008

0,00


75

01.01.97

22009

0,00


457

01.01.97

22008

0,00


29

01.01.97

21020

0,00


642

01.01.97

22004

0,00


12

01.01.97

22006

0,00


20

01.01.97

22009

0,00


16

01.01.97

21020

0,00


90

01.01.97

22006

0,00


26

01.01.97

21020

0,00


20

01.01.97

22004

0,00


15

01.01.97

22006

0,00


5

01.01.97

21021

0,00


12

01.01.97

22006

0,00


27

01.01.97

21020

0,00


0

01.01.97

21021

0,00


63

01.01.97

22004

0,00


159

01.01.97

22005

0,00


146

01.01.97

22009

0,00


46

01.01.97

22007

0,00


32

01.01.97

22008

0,00


13

01.01.97

22006

0,00


73

01.01.97

22006

0,00


59

01.01.97

22006

0,00


56

01.01.97

21020

0,00


29

01.01.97

21021

0,00


8

01.01.97

22005

0,00


12

01.01.97

22006

0,00


27

01.01.97

21021

0,00


10

01.01.97

22008

0,00


28

01.01.97

22008

0,00


57

01.01.97

21021

0,00


42

01.01.97

24001

0,00


34

01.01.97

24001

0,00


69

01.01.97

21021

0,00


104

09.01.97

21020

90,93


300

09.01.97

21020

91,03


600

09.01.97

21020

91,24


900

09.01.97

21020

91,35


600

09.01.97

21020

91,50


500

10.01.97

22004

91,54


24

13.01.97

21020

93,65


50

14.01.97

21020

93,22


32

15.01.97

22005

88,51


10

17.01.97

21020

92,50


10

28.01.97

21020

93,40


7

31.01.97

22007

84,19


16

31.01.97

22007

84,20


184

06.02.97

22004

92,80


60

10.02.97

22006

89,00


500

13.02.97

21021

91,20


430

13.02.97

21021

91,30


430

13.02.97

21021

91,33


320

17.02.97

22005

92,25


78

17.02.97

22007


88,42

78

19.02.97

22005

93,00


122

19.02.97

22003

97,55


41

19.02.97

22007


89,39

122

20.02.97

22005

92,60


28

25.02.97

22005

92,01


100

25.02.97

22005

92,03


60

25.02.97

21020

96,00


101

26.02.97

22004

95,10


12

26.02.97

21021


92,50

12

27.02.97

22008

84,04


300

27.02.97

22008

84,10


432

27.02.97

22008

84,22


318

27.02.97

22008

84,09


311

27.02.97

22008

84,22


182

27.02.97

22008

84,42


100

28.02.97

21021

93,23


80

03.03.97

21020


97,30

200

03.03.97

21021


94,00

154

03.03.97

22006


92,50

200

04.03.97

22006

92,40


24

04.03.97

22006

92,52


200

04.03.97

22006

92,53


200

06.03.97

22006

92,63


25

06.03.97

22004

96,45


4

06.03.97

21020

97,53


108

12.03.97

21020


97,70

489

13.03.97

21020


97,50

822

13.03.97

21021


94,00

399

17.03.97

21021

93,67


100

19.03.97

22003

99,19


128

19.03.97

22003

99,20


229

20.03.97

24001

72,00


50

20.03.97

24001

72,15


290

21.03.97

22005

94,20


2

21.03.97

22005

94,25


100

24.03.97

22005

94,25


108

24.03.97

22005

94,39


27

24.03.97

22005

94,40


598

24.03.97

21020


98,40

200

25.03.97

22006

92,10


70

25.03.97

22005

94,05


320

25.03.97

22003


99,78

403

26.03.97

22006

92,00


314

26.03.97

21021

94,45


80

26.03.97

21020

98,10


50

28.03.97

22005

94,15


7

28.03.97

21021

95,10


135

28.03.97

21021

95,19


378

28.03.97

21021

95,20


90

28.03.97

21020


99,07

288

28.03.97

21020


99,01

300

31.03.97

22006

92,92


200

31.03.97

22006

92,93


400

31.03.97

22006

92,94


100

31.03.97

22005

94,50


10

31.03.97

21020


99,10

88

31.03.97

21020


99,11

12

31.03.97

21020


99,12

2

31.03.97

22006


92,94

100

31.03.97

22006


92,93

400

31.03.97

22006


92,92

200

01.04.97

22006

92,70


1

01.04.97

22006

92,91


89

01.04.97

22004

97,72


10

03.04.97

22004

98,00


100

03.04.97

21020

99,28


38

03.04.97

22006

93,06


29

03.04.97

22006

93,23


5

03.04.97

22006

93,31


145

04.04.97

21020

99,30


370

04.04.97

22006

93,32


50

04.04.97

22006

93,37


47

04.04.97

22006

93,39


45

08.04.97

22004

98,35


239

08.04.97

22008


87,50

167

08.04.97

24001


73,15

23

08.04.97

22004


98,35

53

09.04.97

21020

99,80


13

09.04.97

21020

99,86


27

09.04.97

21020

99,87


325

09.04.97

24001


73,20

117

09.04.97

24001


73,25

200

09.04.97

22009

84,86


61

10.04.97

21022

91,50


2101

10.04.97

21020


100,00

1630

10.04.97

21022

91,50


91

10.04.97

21022

91,65


609

10.04.97

21020


100,00

642

10.04.97

21022

91,65


98

10.04.97

21020


100,00

90

10.04.97

21022

91,50


10

10.04.97

21020


100,00

20

10.04.97

21022

91,65


42

10.04.97

21020


100,00

39

10.04.97

21022

91,65


31

10.04.97

21020


100,00

29

10.04.97

21022

91,50


5458

11.04.97

21022


92,40

1

11.04.97

24001

73,50


300

14.04.97

22009

85,50


340

14.04.97

21021


97,25

300

14.04.97

22006

94,53


157

16.04.97

22008

88,40


330

16.04.97

21021


97,80

600

16.04.97

22004


99,60

90

16.04.97

22009


86,39

340

16.04.97

22004


99,60

50

17.04.97

22009

86,50


60

17.04.97

22004


99,64

3

17.04.97

24001

73,80


1

21.04.97

21022

92,45


515

21.04.97

22006


95,30

500

21.04.97

21022

92,38


3

21.04.97

22006


95,30

321

22.04.97

22004


99,90

189

22.04.97

22008


88,72

112

23.04.97

22005


97,20

12

24.04.97

22004


100,00

572

24.04.97

22010

84,35


14

24.04.97

22004


100,00

12

24.04.97

22010

84,32


10

24.04.97

22004


100,00

15

24.04.97

22010

84,32


28

24.04.97

22010

84,35


34

24.04.97

22004


100,00

53

24.04.97

22010

84,28


586

24.04.97

22010

84,32


355

25.04.97

22008

89,89


18

25.04.97

21022

93,55


48

25.04.97

21022

93,49


2

25.04.97

21022

93,50


4

28.04.97

21022

93,50


790

28.04.97

22005


97,68

200

28.04.97

22005


97,70

500

28.04.97

21022

93,50


1008

28.04.97

21022


93,65

982

28.04.97

21022


93,60

80

28.04.97

21022


93,55

468

28.04.97

21022


93,56

67

28.04.97

21022


93,50

1916

28.04.97

21022


93,61

10

28.04.97

21022


93,51

46

29.04.97

21022

94,01


826

29.04.97

22006


96,50

800

29.04.97

21022


94,00

400

29.04.97

21022


94,01

836

29.04.97

21022


94,05

55

29.04.97

21022


94,10

300

29.04.97

21022


94,15

298

06.05.97

21021


99,40

78

06.05.97

21022


94,70

131

06.05.97

22006


97,00

1

06.05.97

22006


96,90

1

06.05.97

22006


96,65

31

06.05.97

22006


96,61

263

06.05.97

22008


91,20

42

06.05.97

22008


90,80

501

12.05.97

21022

0,00


32

12.05.97

22009

0,00


160

14.05.97

21022


95,40

300

14.05.97

21022


95,45

300

14.05.97

21022


95,48

500

15.05.97

22011

86,30


1190

15.05.97

21021


100,00

500

15.05.97

22011

86,35


477

15.05.97

22011

86,41


826

15.05.97

21021


100,00

1126

15.05.97

22011

86,35


13

15.05.97

21021


100,00

12

15.05.97

22011

86,35


63

15.05.97

21021


100,00

63

15.05.97

21021


100,00

8

15.05.97

21021


100,00

10

15.05.97

22011

86,35


48

15.05.97

21021


100,00

42

15.05.97

21021


100,00

104

16.05.97

24001

79,30


50

16.05.97

22011

87,09


60

16.05.97

22011

87,10


90

16.05.97

22011

87,35


353

16.05.97

21022


95,75

355

16.05.97

21022


95,80

145

19.05.97

21022

96,54


50

20.05.97

21022

96,65


13

20.05.97

21022

96,73


44

21.05.97

22005


99,65

1

22.05.97

22011

88,40


92

22.05.97

22011

88,43


17

22.05.97

22011

88,44


391

22.05.97

22011

88,50


1

22.05.97

22011

88,70


350

22.05.97

22005


99,80

500

22.05.97

22005


99,82

252

23.05.97

22011

88,70


224

23.05.97

22005


99,82

119

26.05.97

22011


88,55

129

26.05.97

22011


88,54

26

26.05.97

22011


88,53

410

27.05.97

22011


0,00

791

28.05.97

22011

88,03


2

28.05.97

21022

96,40


10

28.05.97

21022

96,50


12

28.05.97

21022

96,69


100

28.05.97

21022

96,70


45

28.05.97

21022


96,88

144

28.05.97

22008


93,30

25

28.05.97

22011


88,21

50

28.05.97

22011


88,26

20

28.05.97

22011


88,25

100

28.05.97

22011


88,20

48

29.05.97

22012

87,30


108

29.05.97

22005


100,00

95

29.05.97

22012

87,30


8

29.05.97

22005


100,00

7

29.05.97

22012

87,30


64

29.05.97

22005


100,00

57

29.05.97

22005


100,00

12

29.05.97

22012

87,00


573

30.05.97

22007

95,79


73

30.05.97

22006

98,65


82

30.05.97

22012

87,85


50

30.05.97

22012

87,85


13

Приложение 3.3. Информация о движениях денежных средств.


Дата

Остаток на конец

Ввод

Вывод

05.02.97

61 746 712,20



06.02.97

481 785 980,60



10.02.97

36 340 980,60



14.02.97

297 257 974,60



17.02.97

294 129 652,00



19.02.97

249 467 440,70



20.02.97

223 513 512,70



25.02.97

20 918 675,30



26.02.97

21 253 187,30



28.02.97

8 953 377,10



03.03.97

532 789 017,10



04.03.97

140 120 741,10



06.03.97

7 640 493,20



12.03.97

484 915 740,20



13.03.97

660 249 230,20


1 000 000 000,00

17.03.97

566 485 560,20



19.03.97

912 000 229,00

700 000 000,00


21.03.97

570 289 860,00



24.03.97

74 813 572,70



25.03.97

8 058 802,70



26.03.97

6 123 432,20



28.03.97

6 838 506,90



31.03.97

97 060 573,30



01.04.97

3 578 284,40



02.04.97

503 578 284,40

500 000 000,00


03.04.97

368 270 852,10



04.04.97

493 442,10



07.04.97

500 493 442,10

500 000 000,00


08.04.97

427 988 436,10



09.04.97

295 022 078,40



11.04.97

684 663,40



14.04.97

1 152 213,40



16.04.97

678 336 327,40



21.04.97

3 004 364,27


675 000 000,00

22.04.97

290 965 631,22



23.04.97

302 620 883,22



24.04.97

2 620 883,22


300 000 000,00

25.04.97

574 620 883,22



28.04.97

5 756 283,52



29.04.97

72 291,57



06.05.97

122 502,22


980 000 000,00

14.05.97

533 285 039,72


516 000 000,00

16.05.97

5 009 715,72



22.05.97

931 583,51



23.05.97

1 584 837,51



26.05.97

1 432 570,33


500 000 000,00

28.05.97

650 729 151,73

500 000 000,00


29.05.97

151 229 151,73


499 500 000,00

30.05.97

296 336,95




Приложение 3.4. Биржевая информация.


Дата

№ бумаги

Цена средневзвешенная

06.01.97

21018

99,643

06.01.97

21019

94,126

06.01.97

22001

98,422

06.01.97

22002

94,880

06.01.97

22003

93,288

06.01.97

22004

90,318

06.01.97

22005

87,458

06.01.97

22006

96,187

08.01.97

21018

99,886

08.01.97

21019

96,830

08.01.97

22001

98,422

08.01.97

22002

95,664

08.01.97

22003

93,032

08.01.97

22004

91,372

08.01.97

22005

88,078

08.01.97

22006

86,150

09.01.97

21018

100,000

09.01.97

21020

90,832

10.01.97

21019

97,123

10.01.97

21020

92,340

10.01.97

22001

99,009

10.01.97

22002

95,907

10.01.97

22003

92,999

10.01.97

22004

90,773

10.01.97

22005

88,050

10.01.97

22006

86,316

13.01.97

21019

97,245

13.01.97

21020

93,147

13.01.97

22001

99,176

13.01.97

22002

96,648

13.01.97

22003

94,013

13.01.97

22004

93,042

13.01.97

22005

89,735

13.01.97

22006

90,704

14.01.97

21019

97,670

14.01.97

21020

93,335

14.01.97

22001

99,343

14.01.97

22002

96,617

14.01.97

22003

94,127

14.01.97

22004

92,800

14.01.97

22005

90,000

14.01.97

22006

86,999

15.01.97

21019

97,693

15.01.97

21020

93,354

15.01.97

22001

99,621

15.01.97

22002

96,500

15.01.97

22003

94,369

15.01.97

22004

91,988

15.01.97

22005

89,289

15.01.97

22006

88,008

16.01.97

21019

97,685

16.01.97

21020

92,831

16.01.97

22001

99,634

16.01.97

22002

96,500

16.01.97

22003

94,325

16.01.97

22004

91,525

16.01.97

22005

89,500

16.01.97

22006

87,936

17.01.97

21019

97,413

17.01.97

21020

92,541

17.01.97

22001

99,680

17.01.97

22002

96,544

17.01.97

22003

92,338

17.01.97

22004

91,715

17.01.97

22005

89,000

17.01.97

22006

87,373

20.01.97

21019

97,650

20.01.97

21020

92,538

20.01.97

22001

99,826

20.01.97

22002

95,996

20.01.97

22003

93,943

20.01.97

22004

91,855

20.01.97

22005

87,862

20.01.97

22006

87,631

21.01.97

21019

97,557

21.01.97

21020

92,463

21.01.97

22001

99,801

21.01.97

22002

96,402

21.01.97

22003

94,097

21.01.97

22004

91,114

21.01.97

22005

88,438

21.01.97

22006

86,820

22.01.97

21019

97,691

22.01.97

21020

92,509

22.01.97

22001

99,861

22.01.97

22002

96,990

22.01.97

22003

94,097

22.01.97

22004

91,349

22.01.97

22005

88,389

22.01.97

22006

86,710

23.01.97

22001

100,000

23.01.97

22006

86,597

24.01.97

21019

98,164

24.01.97

21020

92,854

24.01.97

22002

96,740

24.01.97

22003

94,233

24.01.97

22004

91,920

24.01.97

22005

89,055

24.01.97

22006

87,196

27.01.97

21019

98,620

27.01.97

21020

93,200

27.01.97

22002

97,327

27.01.97

22003

94,658

27.01.97

22004

92,081

27.01.97

22005

89,153

27.01.97

22006

87,163

28.01.97

21019

98,681

28.01.97

21020

93,369

28.01.97

22002

97,412

28.01.97

22003

94,732

28.01.97

22004

92,486

28.01.97

22005

89,617

28.01.97

22006

87,152

29.01.97

21019

98,242

29.01.97

21020

93,041

29.01.97

22002

97,485

29.01.97

22003

94,821

29.01.97

22004

91,200

29.01.97

22005

89,617

29.01.97

22006

87,353

30.01.97

22007

83,554

31.01.97

21019

98,864

31.01.97

21020

93,385

31.01.97

22002

97,485

31.01.97

22003

94,652

31.01.97

22004

91,787

31.01.97

22005

85,900

31.01.97

22006

87,419

31.01.97

22007

84,043

03.02.97

21019

99,326

03.02.97

21020

93,500

03.02.97

22002

97,880

03.02.97

22003

94,829

03.02.97

22004

92,601

03.02.97

22005

89,415

03.02.97

22006

88,276

03.02.97

22007

84,480

04.02.97

21019

99,155

04.02.97

21020

93,831

04.02.97

22002

97,954

04.02.97

22003

95,089

04.02.97

22004

92,484

04.02.97

22005

90,000

04.02.97

22006

88,181

04.02.97

22007

84,612

05.02.97

21019

99,245

05.02.97

21020

94,120

05.02.97

22002

97,954

05.02.97

22003

95,330

05.02.97

22004

92,705

05.02.97

22005

90,182

05.02.97

22006

88,575

05.02.97

22007

84,749

06.02.97

21019

99,502

06.02.97

21020

94,255

06.02.97

22002

98,440

06.02.97

22003

95,631

06.02.97

22004

93,010

06.02.97

22005

90,650

06.02.97

22006

89,112

06.02.97

22007

86,097

07.02.97

21019

99,646

07.02.97

21020

94,650

07.02.97

22002

97,238

07.02.97

22003

95,946

07.02.97

22004

93,249

07.02.97

22005

91,013

07.02.97

22006

89,136

07.02.97

22007

86,035

10.02.97

21019

99,771

10.02.97

21020

94,990

10.02.97

22002

98,667

10.02.97

22003

95,760

10.02.97

22004

93,520

10.02.97

22005

90,591

10.02.97

22006

88,109

10.02.97

22007

86,113

11.02.97

21019

99,842

11.02.97

21020

94,759

11.02.97

22002

98,667

11.02.97

22003

96,000

11.02.97

22004

93,565

11.02.97

22005

90,800

11.02.97

22006

89,259

11.02.97

22007

86,157

12.02.97

21019

99,875

12.02.97

21020

94,844

12.02.97

22002

98,571

12.02.97

22003

96,000

12.02.97

22004

93,678

12.02.97

22005

90,520

12.02.97

22006

89,239

12.02.97

22007

86,558

13.02.97

21019

100,000

13.02.97

21021

91,357

14.02.97

21020

95,057

14.02.97

21021

92,133

14.02.97

22002

99,233

14.02.97

22003

96,400

14.02.97

22004

94,100

14.02.97

22005

91,400

14.02.97

22006

90,053

14.02.97

22007

87,650

17.02.97

21020

95,604

17.02.97

21021

92,377

17.02.97

22002

99,535

17.02.97

22003

96,852

17.02.97

22004

94,484

17.02.97

22005

92,159

17.02.97

22006

90,548

17.02.97

22007

88,149

18.02.97

21020

96,133

18.02.97

21021

92,625

18.02.97

22002

99,700

18.02.97

22003

97,191

18.02.97

22004

94,987

18.02.97

22005

92,690

18.02.97

22006

90,988

18.02.97

22007

88,547

19.02.97

21020

96,364

19.02.97

21021

92,841

19.02.97

22002

99,702

19.02.97

22003

97,195

19.02.97

22004

95,049

19.02.97

22005

92,979

19.02.97

22006

91,236

19.02.97

22007

89,245

20.02.97

21020

96,263

20.02.97

21021

93,056

20.02.97

22002

99,800

20.02.97

22003

97,400

20.02.97

22004

95,370

20.02.97

22005

92,948

20.02.97

22006

90,918

20.02.97

22007

89,336

21.02.97

21020

96,490

21.02.97

21021

93,234

21.02.97

22002

99,800

21.02.97

22003

97,496

21.02.97

22004

95,310

21.02.97

22005

92,643

21.02.97

22006

91,359

21.02.97

22007

88,513

24.02.97

21020

96,071

24.02.97

21021

92,965

24.02.97

22002

99,800

24.02.97

22003

97,500

24.02.97

22004

95,200

24.02.97

22005

92,007

24.02.97

22006

90,456

24.02.97

22007

88,500

25.02.97

21020

96,000

25.02.97

21021

90,057

25.02.97

22002

99,852

25.02.97

22003

97,427

25.02.97

22004

95,454

25.02.97

22005

92,054

25.02.97

22006

90,930

25.02.97

22007

88,199

26.02.97

21020

96,119

26.02.97

21021

92,786

26.02.97

22002

99,883

26.02.97

22003

97,734

26.02.97

22004

95,019

26.02.97

22005

92,299

26.02.97

22006

90,874

26.02.97

22007

88,730

27.02.97

22002

100,000

27.02.97

22008

84,092

28.02.97

21020

96,809

28.02.97

21021

93,293

28.02.97

22003

98,120

28.02.97

22004

95,190

28.02.97

22005

93,100

28.02.97

22006

91,725

28.02.97

22007

88,782

28.02.97

22008

84,956

03.03.97

21020

97,293

03.03.97

21021

94,125

03.03.97

22003

98,350

03.03.97

22004

96,362

03.03.97

22005

93,100

03.03.97

22006

92,266

03.03.97

22007

90,333

03.03.97

22008

86,453

04.03.97

21020

97,348

04.03.97

21021

94,392

04.03.97

22003

98,436

04.03.97

22004

96,124

04.03.97

22005

93,939

04.03.97

22006

92,416

04.03.97

22007

89,930

04.03.97

22008

87,157

05.03.97

21020

97,600

05.03.97

21021

94,421

05.03.97

22003

98,811

05.03.97

22004

96,685

05.03.97

22005

94,343

05.03.97

22006

92,647

05.03.97

22007

89,930

05.03.97

22008

87,016

06.03.97

21020

97,654

06.03.97

21021

94,503

06.03.97

22003

98,962

06.03.97

22004

96,782

06.03.97

22005

94,450

06.03.97

22006

92,646

06.03.97

22007

90,257

06.03.97

22008

86,887

07.03.97

21020

97,636

07.03.97

21021

94,630

07.03.97

22003

99,125

07.03.97

22004

96,903

07.03.97

22005

94,450

07.03.97

22006

92,953

07.03.97

22007

90,257

07.03.97

22008

87,081

11.03.97

21020

96,775

11.03.97

21021

94,860

11.03.97

22003

99,209

11.03.97

22004

96,650

11.03.97

22005

94,500

11.03.97

22006

93,162

11.03.97

22007

90,993

11.03.97

22008

87,317

12.03.97

21020

97,700

12.03.97

21021

94,132

12.03.97

22003

97,682

12.03.97

22004

95,787

12.03.97

22005

94,000

12.03.97

22006

92,513

12.03.97

22007

90,000

12.03.97

22008

87,138

13.03.97

21020

97,490

13.03.97

21021

94,000

13.03.97

22003

99,000

13.03.97

22004

96,064

13.03.97

22005

93,625

13.03.97

22006

92,141

13.03.97

22007

90,000

13.03.97

22008

86,400

14.03.97

21020

97,485

14.03.97

21021

94,946

14.03.97

22003

99,090

14.03.97

22004

96,501

14.03.97

22005

93,602

14.03.97

22006

92,133

14.03.97

22007

89,000

14.03.97

22008

86,731

17.03.97

21020

97,955

17.03.97

21021

92,545

17.03.97

22003

99,010

17.03.97

22004

96,800

17.03.97

22005

93,890

17.03.97

22006

92,423

17.03.97

22007

89,064

17.03.97

22008

87,328

18.03.97

21020

98,024

18.03.97

21021

94,576

18.03.97

22003

99,112

18.03.97

22004

96,576

18.03.97

22005

94,031

18.03.97

22006

92,455

18.03.97

22007

89,064

18.03.97

22008

86,166

19.03.97

21020

98,007

19.03.97

21021

94,668

19.03.97

22003

99,195

19.03.97

22004

96,819

19.03.97

22005

93,877

19.03.97

22006

91,269

19.03.97

22007

88,900

19.03.97

22008

86,649

20.03.97

24001

72,152

21.03.97

21020

98,278

21.03.97

21021

94,772

21.03.97

22003

99,600

21.03.97

22004

97,004

21.03.97

22005

94,285

21.03.97

22006

92,474

21.03.97

22007

88,900

21.03.97

22008

86,200

21.03.97

24001

72,503

24.03.97

21020

98,542

24.03.97

21021

94,855

24.03.97

22003

99,782

24.03.97

22004

97,333

24.03.97

22005

94,290

24.03.97

22006

92,693

24.03.97

22007

89,014

24.03.97

22008

86,303

24.03.97

24001

73,415

25.03.97

21020

98,273

25.03.97

21021

94,770

25.03.97

22003

99,784

25.03.97

22004

97,212

25.03.97

22005

94,182

25.03.97

22006

90,967

25.03.97

22007

88,855

25.03.97

22008

86,255

25.03.97

24001

72,600

26.03.97

21020

98,248

26.03.97

21021

94,563

26.03.97

22003

99,845

26.03.97

22004

97,248

26.03.97

22005

94,264

26.03.97

22006

92,016

26.03.97

22007

88,934

26.03.97

22008

86,300

26.03.97

24001

72,495

27.03.97

22003

100,000

27.03.97

22009

83,778

28.03.97

21020

99,032

28.03.97

21021

95,190

28.03.97

22004

97,329

28.03.97

22005

94,188

28.03.97

22006

92,888

28.03.97

22007

89,682

28.03.97

22008

88,090

28.03.97

22009

84,019

28.03.97

24001

72,997

31.03.97

21020

99,106

31.03.97

21021

95,565

31.03.97

22004

97,543

31.03.97

22005

94,517

31.03.97

22006

92,818

31.03.97

22007

89,682

31.03.97

22008

87,300

31.03.97

22009

84,050

31.03.97

24001

72,900

01.04.97

21020

99,249

01.04.97

21021

95,723

01.04.97

22004

97,727

01.04.97

22005

94,517

01.04.97

22006

92,953

01.04.97

22007

90,000

01.04.97

22008

86,996

01.04.97

22009

84,330

01.04.97

24001

73,000

02.04.97

21020

99,250

02.04.97

21021

95,693

02.04.97

22004

97,963

02.04.97

22005

94,736

02.04.97

22006

93,156

02.04.97

22007

90,990

02.04.97

22008

86,940

02.04.97

22009

84,022

02.04.97

24001

73,000

03.04.97

21020

99,268

03.04.97

21021

95,807

03.04.97

22004

98,022

03.04.97

22005

94,922

03.04.97

22006

93,274

03.04.97

22007

90,558

03.04.97

22008

86,610

03.04.97

22009

83,988

03.04.97

24001

72,952

04.04.97

21020

99,308

04.04.97

21021

95,800

04.04.97

22004

98,072

04.04.97

22005

95,226

04.04.97

22006

93,486

04.04.97

22007

90,893

04.04.97

22008

86,444

04.04.97

22009

84,133

04.04.97

24001

72,857

07.04.97

21020

99,642

07.04.97

21021

95,765

07.04.97

22004

98,337

07.04.97

22005

95,438

07.04.97

22006

93,650

07.04.97

22007

91,200

07.04.97

22008

88,400

07.04.97

22009

84,131

07.04.97

24001

73,053

08.04.97

21020

99,790

08.04.97

21021

96,330

08.04.97

22004

98,380

08.04.97

22005

95,533

08.04.97

22006

93,841

08.04.97

22007

91,200

08.04.97

22008

87,490

08.04.97

22009

84,432

08.04.97

24001

73,006

09.04.97

21020

99,862

09.04.97

21021

96,427

09.04.97

22004

98,455

09.04.97

22005

95,674

09.04.97

22006

93,827

09.04.97

22007

91,038

09.04.97

22008

87,525

09.04.97

22009

85,103

09.04.97

24001

73,208

10.04.97

21020

100,00

10.04.97

21022

91,650

11.04.97

21021

96,963

11.04.97

21022

92,066

11.04.97

22004

98,780

11.04.97

22005

95,861

11.04.97

22006

94,384

11.04.97

22007

91,498

11.04.97

22008

87,907

11.04.97

22009

84,907

11.04.97

24001

73,500

14.04.97

21021

97,091

14.04.97

21022

92,221

14.04.97

22004

99,137

14.04.97

22005

96,461

14.04.97

22006

94,535

14.04.97

22007

91,570

14.04.97

22008

88,076

14.04.97

22009

85,445

14.04.97

24001

73,561

15.04.97

21021

97,503

15.04.97

21022

92,419

15.04.97

22004

99,180

15.04.97

22005

96,521

15.04.97

22006

94,953

15.04.97

22007

91,891

15.04.97

22008

88,044

15.04.97

22009

85,768

15.04.97

24001

73,568

16.04.97

21021

97,762

16.04.97

21022

92,643

16.04.97

22004

99,514

16.04.97

22005

96,747

16.04.97

22006

95,016

16.04.97

22007

92,800

16.04.97

22008

88,395

16.04.97

22009

86,464

16.04.97

24001

73,614

17.04.97

21021

97,699

17.04.97

21022

92,528

17.04.97

22004

99,647

17.04.97

22005

96,600

17.04.97

22006

95,063

17.04.97

22007

92,009

17.04.97

22008

88,789

17.04.97

22009

86,860

17.04.97

24001

73,647

21.04.97

21021

97,836

21.04.97

21022

92,444

21.04.97

22004

99,809

21.04.97

22005

96,810

21.04.97

22006

95,262

21.04.97

22007

92,009

21.04.97

22008

86,911

21.04.97

22009

86,487

21.04.97

24001

73,671

22.04.97

21021

97,894

22.04.97

21022

92,642

22.04.97

22004

99,862

22.04.97

22005

96,854

22.04.97

22006

95,350

22.04.97

22007

92,487

22.04.97

22008

88,720

22.04.97

22009

86,314

22.04.97

24001

73,938

23.04.97

21021

98,091

23.04.97

21022

92,955

23.04.97

22004

99,893

23.04.97

22005

97,196

23.04.97

22006

95,347

23.04.97

22007

92,693

23.04.97

22008

88,859

23.04.97

22009

86,535

23.04.97

24001

74,051

24.04.97

22004

100,000

24.04.97

22010

84,320

25.04.97

21021

98,472

25.04.97

21022

93,593

25.04.97

22005

97,478

25.04.97

22006

95,920

25.04.97

22007

92,693

25.04.97

22008

89,248

25.04.97

22009

87,185

25.04.97

22010

84,823

25.04.97

24001

75,000

28.04.97

21021

98,686

28.04.97

21022

93,569

28.04.97

22005

97,687

28.04.97

22006

96,382

28.04.97

22007

93,300

28.04.97

22008

89,248

28.04.97

22009

88,132

28.04.97

22010

86,361

28.04.97

24001

76,105

29.04.97

21021

98,913

29.04.97

21022

94,045

29.04.97

22005

97,880

29.04.97

22006

96,498

29.04.97

22007

93,800

29.04.97

22008

89,248

29.04.97

22009

88,106

29.04.97

22010

86,366

29.04.97

24001

76,318

30.04.97

21021

99,023

30.04.97

21022

94,968

30.04.97

22005

98,284

30.04.97

22006

96,779

30.04.97

22007

93,800

30.04.97

22008

90,700

30.04.97

22009

89,266

30.04.97

22010

86,498

30.04.97

24001

76,811

04.05.97

21021

99,205

04.05.97

21022

94,962

04.05.97

22005

98,202

04.05.97

22006

96,818

04.05.97

22007

94,351

04.05.97

22008

90,750

04.05.97

22009

88,884

04.05.97

22010

86,817

04.05.97

24001

76,987

05.05.97

21021

99,378

05.05.97

21022

94,962

05.05.97

22005

98,500

05.05.97

22006

96,600

05.05.97

22007

94,290

05.05.97

22008

91,176

05.05.97

22009

88,810

05.05.97

22010

86,953

05.05.97

24001

76,983

06.05.97

21021

99,433

06.05.97

21022

94,700

06.05.97

22005

98,331

06.05.97

22006

96,649

06.05.97

22007

94,290

06.05.97

22008

90,865

06.05.97

22009

89,017

06.05.97

22010

86,915

06.05.97

24001

76,880

07.05.97

21021

97,211

07.05.97

21022

94,820

07.05.97

22005

98,369

07.05.97

22006

96,859

07.05.97

22007

94,377

07.05.97

22008

91,100

07.05.97

22009

89,046

07.05.97

22010

86,797

07.05.97

24001

76,980

08.05.97

24002

73,909

12.05.97

21021

99,765

12.05.97

21022

94,939

12.05.97

22005

98,501

12.05.97

22006

95,704

12.05.97

22007

94,377

12.05.97

22008

91,260

12.05.97

22009

89,035

12.05.97

22010

88,008

12.05.97

24001

77,406

12.05.97

24002

73,923

13.05.97

21021

99,850

13.05.97

21022

95,315

13.05.97

22005

98,694

13.05.97

22006

97,399

13.05.97

22007

94,698

13.05.97

22008

90,403

13.05.97

22009

89,313

13.05.97

22010

87,685

13.05.97

24001

77,422

13.05.97

24002

74,508

14.05.97

21021

99,892

14.05.97

21022

95,445

14.05.97

22005

98,872

14.05.97

22006

97,414

14.05.97

22007

95,000

14.05.97

22008

91,750

14.05.97

22009

89,683

14.05.97

22010

87,630

14.05.97

24001

77,601

14.05.97

24002

74,762

15.05.97

21021

100,000

15.05.97

22011

86,347

16.05.97

21022

96,203

16.05.97

22005

99,396

16.05.97

22006

98,034

16.05.97

22007

95,000

16.05.97

22008

92,360

16.05.97

22009

90,972

16.05.97

22010

88,562

16.05.97

22011

87,236

16.05.97

24001

79,057

16.05.97

24002

75,700

19.05.97

21022

96,549

19.05.97

22005

99,577

19.05.97

22006

98,254

19.05.97

22007

95,650

19.05.97

22008

92,754

19.05.97

22009

91,107

19.05.97

22010

88,993

19.05.97

22011

87,497

19.05.97

24001

79,448

19.05.97

24002

77,016

20.05.97

21022

96,686

20.05.97

22005

99,765

20.05.97

22006

98,239

20.05.97

22007

95,852

20.05.97

22008

93,027

20.05.97

22009

91,487

20.05.97

22010

89,323

20.05.97

22011

87,627

20.05.97

24001

79,926

20.05.97

24002

77,002

21.05.97

21022

96,819

21.05.97

22005

99,650

21.05.97

22006

98,492

21.05.97

22007

95,850

21.05.97

22008

93,298

21.05.97

22009

91,846

21.05.97

22010

89,554

21.05.97

22011

87,971

21.05.97

24001

80,371

21.05.97

24002

77,202

22.05.97

21022

98,222

22.05.97

22005

99,804

22.05.97

22006

98,492

22.05.97

22007

96,143

22.05.97

22008

93,672

22.05.97

22009

92,145

22.05.97

22010

89,949

22.05.97

22011

88,536

22.05.97

24001

81,219

22.05.97

24002

78,777

23.05.97

21022

97,250

23.05.97

22005

99,811

23.05.97

22006

98,629

23.05.97

22007

96,232

23.05.97

22008

92,804

23.05.97

22009

92,625

23.05.97

22010

90,014

23.05.97

22011

88,937

23.05.97

24001

81,434

23.05.97

24002

79,200

26.05.97

21022

96,616

26.05.97

22005

99,803

26.05.97

22006

98,649

26.05.97

22007

96,232

26.05.97

22008

93,498

26.05.97

22009

92,338

26.05.97

22010

89,902

26.05.97

22011

88,581

26.05.97

24001

79,606

26.05.97

24002

79,001

27.05.97

21022

96,645

27.05.97

22005

99,890

27.05.97

22006

98,094

27.05.97

22007


27.05.97

22008

93,545

27.05.97

22009

91,260

27.05.97

22010

89,563

27.05.97

22011

88,897

27.05.97

24001

81,543

27.05.97

24002

78,102

28.05.97

21022

96,287

28.05.97

22005

99,869

28.05.97

22006

98,338

28.05.97

22007


28.05.97

22008

93,475

28.05.97

22009

91,221

28.05.97

22010

89,391

28.05.97

22011

88,233

28.05.97

24001

81,067

28.05.97

24002

78,200

29.05.97

22005

100,000

29.05.97

22012

87,303

30.05.97

21022

96,982

30.05.97

22006

98,667

30.05.97

22007

95,814

30.05.97

22008

93,096

30.05.97

22009

90,537

30.05.97

22010

89,430

30.05.97

22011

88,050

30.05.97

22012

87,858

30.05.97

24001

80,994

30.05.97

24002

77,325



© 2012 Рефераты, курсовые и дипломные работы.